Scally85 Scally85
15.08.2011
Здравствуйте!
Долго не решалась высказать свое видение Вашей программы. Выбор на рынке софта данного направления не велик, а хочется иметь гибкий и многофункциональный продукт - поэтому и пишу:4: . По моей имхе, подобного рода проги должны максимально облегчить жизнь дискреционных трейдеров в части анализа эффективности торговли и выявления резервов ее улучшения. Трейдинг как таковой складывается из нескольких взаимосвязанных элементов: ТС (будь она аналитическая, механическая или полуаналитическая), мани-менеджмент (риск-менеджмент) и психология. Хотелось бы сразу уточнить, что под системой я подразумеваю набор правил входа, выхода и ведения позы (с любой степенью вариабельности, в зависимости от степени механизации) для конкретного инструмента и конкретного ТФ.
Мне кажется, для каждого элемента должен быть соотвествующий компонент программы (отдельная форма).
1. Анализ ТС, а конкретно различных правил оной. Это уже реализовано у Вас в функции \"характеристика сделки\", так и в различных возможностях фильтрации. Неплохо было бы расширить количество показателей в форме отчета (в рунете есть программа по ММ, можно за пример взять ее - не называю ее, дабы не рекламировать, найти ее не проблема) и ввести опцию \"нормализации результатов сделок\".
NP=TradeProfit/TradeLots*MinimumLots
где:
TradeProfit - прибыль со сделки в денежном выражении;
TradeLots - размер позиции (лоты);
MinimumLots - минимально допустимый размер позиции.
Это позволит анализировать саму ТС, без учета ММ (точнее, при торговле постоянным лотом).
2. Сравнение различных тактик ММ для данной ТС. Опять таки, можно использовать за основу упомянутую прогу. В ней есть оч. удобная таблица, позволяющая сравнить различные тактики путем сведения их в одну таблицу и цветового выделения.
Кроме того, риск-менеджмент не сводится только к тактике ММ, есть еще такая штука как диверсификация. Для этого можно реализовать мультисистемный анализ - объединение нескольких систем в одну и анализ на предмет вариаций различных показателей доходности и риска (макс. просадка, кол-во лоссов подряд, коэффициент вариации и т.п.).
3. Ну и конечно, психология - здесь, конечно, незаменим дневник.
Как-то так.. Возможно, несколько сумбурно. Если, я не так поняла концепт, сорри.
С уважением.
Scally85 Scally85
16.08.2011
Доброго времени суток!
1. Формула из статьи \"Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок\" http://articles.mql4.com/ru/442
Позвольте процитировать приводимый там пример:
\"Нормализация будет заключаться в том, что результат каждой сделки (прибыль или убыток) мы будем делить на объем позиции и затем еще умножать на минимально допустимый размер для открытия торговой позиции. Например, ордер #4399142 BUY 2.3 lots USDJPY закрыт с прибылью $4 056. 20 + $118.51 (swaps) = $4 174.71. Пример взят со счета GODZILLA (Nikolay Kositsin). Разделим результат на 2.3 и умножим на 0.1 (минимально допустимый размер позиции), получим прибыль $4 056.20/2.3 * 0.1 = $176.36 и swaps = $5.15. Такие результаты имел бы ордер, открытый объемом 0.1 лот. Проделаем такую операцию с результатами всех сделок и получим нормализованные результаты (Normalized Profits, NP).\"
2. Да, здорово было бы иметь все в одном, в смысле, чтобы не \"обвешиваться\" екселями и разными другими прогами - экономия времени и серого вещества.
3. Респект за дневник. Оч. важная фича:15: .
Успехов в развитии!
___________________
Support Support
16.08.2011
Хорошо, что Вы все-таки решились и внесли свои предложения. Спасибо.
1. Программу такую видели, жаль, что перестала разрабатываться. Мы очень многое оттуда собираемся взять. Не совсем понятна формула. Можно поподробнее? TradeProfit - это средняя прибыль за выбранный период? TradeLots - средний размер или как? MinimumLots - откуда он берется?
2. Пока вопросов нет, потому как не представляю пока в общем что и как. Когда до этого доберемся, то напишу вам на Ваш е-маейл.
3. Дневник есть. Выйдет в ближайшем релизе. Думаю всем очень понравится. На наш взгляд получилось очень хорошо. Будем его еще дорабатывать.
Support Support
16.08.2011
1. Спб. Поизучаем. Будут вопросы - спрошу по мейлу.
2. Ну мы к этому и идем. Но не просто сделать УНИВЕРСАЛЬНУЮ программу, чтобы многих она устраивала.