Takisho Takisho
26.09.2011
Поясните на примере: например, фьючерс на индекс РТС 150 000п, его стоимость в рублях 100 000р, ГО 10% т.е 10 000р.Какие вбивать параметры в инструмент? Или на данный момент просто нет такой реализации.Спасибо
Support Support
27.09.2011
Доброго дня. Скорее всего пока нет. Я не до конца понимаю, в чем разница между фьючем на индекс РТС и другими фьючами. Если кто-нибудь объяснит подробнее что и как нужно сделать, то сделаем быстрее. Про фьючи недавно было такое предложение, что и собираемся сделать. Сейчас в программе Результат Net и Результат Gross рассчитывается следующим образом: Результат Gross = Сумма открытия - Сумма закрытия, где: Сумма открытия = Цена открытия * Кол-во контрактов * Объем 1 контракта Сумма закрытия = Цена закрытия * Кол-во контрактов * Объем 1 контракта, где Цена открытия берется из документа Сделка Кол-во контрактов берется из документа Сделка Объем 1 контракта берется из Инструмента Результат Net = Gross - ((Комиссия биржи + Комиссия брокера) * Кол-во контрактов) Данные формулы справедливы для фондового рынка. Для фьючерсного же предлагается сделать следующее: 1. Удалить из журнала 2 колонки Сумма открытия и Сумма закрытия 2. Результат Gross рассчитывать следующим образом: [b][i]Результат Gross = (Цена закрытия - Цена открытия)*Стоимость шага цены/Шаг цены*Кол-во контрактов[/i][/b], где: [b]Стоимость шага цены[/b] берется из Инструмента [b]Шаг цены[/b] берется из Инструмента [b]Кол-во контрактов[/b] берется из документа Сделка!!! 3. Результат Net рассчитывать следующим образом: [b][i]Результат Net = Результат Gross - ((Комиссия биржи + Комиссия брокера) * Кол-во контрактов)[/b][/i], где: [b]Комиссия биржи[/b] берется из Инструмента [b]Комиссия брокера[/b] берется из Инструмента [b]Кол-во контрактов[/b] берется из документа Сделка Соответственно все графики и диаграммы будут строится по «новым» данным. Можете это прокомментировать?
Takisho Takisho
27.09.2011
весьма интересное, а главное простое решение. Стоп/тейк будет расчитываться аналогичным способом? стоп 300 пунктов, мин.шаг 5, стоимость шага 10 рублей, итого стоп 600 рублей, я правильно понял?
Support Support
27.09.2011
Да, вроде все верно поняли. Если такое реализуем, то этого будет достаточно для нормальной работы с фьючами, в частности с фьючем на индекс РТС?
Takisho Takisho
27.09.2011
Не знаю пока, в процессе будет понятно. Подозрительно все просто на словах. Кажется должен быть какой то другой метод расчета, более сложный, с привязкой к доллару, посколько стоимость контракта в рублях зависит от курса рубль/доллар. Я поинтересуюсь как другие трейдеры ведут статистику на фРТС, найду что путнего отпишусь.
Support Support
27.09.2011
Да, доллар надо будет привязывать. И ГО, наверное, еще как-то учесть. Хорошо, ждем сообщений.
Takisho Takisho
27.09.2011
я пообщался с парнем, который ведет статистику на фьючерсах. Я задал ему задачку : хочу купить фРТС по цене 135 000п, стоп 120000п, профит 150000п, депо миллиион рублей, риск на сделку 2 %. Вопрос: как сделать так чтобы программа посчитала количество контрактов на покупку? Ответ: 1 контракт fRTS оценивается по формуле: V = текущее_значение_в_пунктах * 2% * курс_рубля V = 135\'000 x 2% x 31.90 = 86\'130 рублей Q = 1\'000\'000 / 86\'130 = 11.61 контрактов без плеча плечо 1 к 9 обычно (сейчас из-за повышенного ГО около где-то 5.5). дальше сам выбираешь плечо и херачишь. 11 контрактов позволят открыться с плечом 1:1 (бета=1) 22 контракта позволят открыться с плечом 1:2 (бета=2) и так далее и 2 задачка: депо миллион руб, покупаю фРтс по 135000п, кол-во 10 контрактов. Вопрос: какой будет стоп в рублях и в % от депо при стопе на фьючерсе 120 000; какой будет профит в рублях и в % при тейкпрофите 150 000п? Ответ: задачу 2 можно решить лишь приблизительно, потому что заранее не известен курс рубля в момент фиксации лося. может статься, что при убытке в 20тыс.пунктов у тебя не лось будет, а прибыль (но для этого нужно, чтобы рубль в твою сторону здорово херанул) Как то так, я далек от математики, но может быть Вам это как то поможет
Support Support
27.09.2011
Большое спасибо. Будем разбираться. Если будут вопросы я вам на е-мейл напишу.
Takisho Takisho
27.09.2011
Другой трейдер на теже задачи ответил так: все просто, вот формула тебе: MAXquan = floor(1 000 000/(price/шаг*шаг цены)); шаг и шаг цены смотри с табличке по контракту www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11 это я по количеству торгуемых контрактов на лимон, ну а дальше я думаю ты поймешь и сам