• Главная
  • Что нового?
  • Вопрос-ответ
  • Документация
  • Форум
  • Русский Chevron Down
    Deutsche Language Deutsch English Language English Español Language Español Français Language Français Italiano Language Italiano Polski Language Polski Português Language Português Русский Language Русский Svenska Language Svenska Türkçe Language Türkçe
  • Login Мой кабинет

i-MaxProfit - Trading journal and strategy tester

Посмотреть видео
Кратко о самых ключевых
особенностях программы

Купить Скачать

Рассчет риска и возможную прибыль в % от капитала

Alex Shkiryak
03.11.2009

Здравствуйте! Если возможно то хотелось бы при постановке стопа и тейка,что бы прога автоматически рассчитывала риск и возможную прибыль в % от капитала и в денежном выражении.И также добавить бы колоночку соотношения риска и прбыли(с расчетами от первоначального стопа без учета передвигания стопа в б.у и далее) Спасибо. [attachment=3:52f85fd50ec6717e776e9f898a878432[_]03.11.gif:2]

Support Support
03.11.2009

Отличная идея! Спасибо. Сделаем.

Support Support
05.12.2009

Данная возможность реализована в лучшем виде в релизе 1.4.0. :) Выход релиза планируется 6 декабря 2009 года.

П.С. Есть небольное \'НО\'. Процент и сумма рассчитывается только для прямых и обратных котировок. Для кроссов, как вы Сами понимаете, необходима дополнительная информация.

qwsa qwsa
16.08.2011

так и не увидел где отношение профита (ну или убытка) к начальному риску((( было бы отлично его выводить в журнал сделок... ps планируемый и фактический профит и лосс не всегда одно и то же к сожалению((( (смотрю только стаки ибо ими торгую)

Support Support
16.08.2011

По-моему мы про разные вещи говорим, то что предлагалось в первом посте - сделано. Что такое отношение профита (лосса) к начальному риску? Поясните, пожалуйста. Желательно с примером. Давайте обсудим.

qwsa qwsa
17.08.2011

Я планирую сделку или даже ее открываю по цене 10, ставлю или планирую лосс на 9, а прибыль фиксировать на 15... получается, планируемый риск у меня 1 рубль, планируемая прибыль 5 рублей... все отлично - это считается программой и проценты от дипозита... но помимо планируемых - есть реальные цены закрытия из-за сквизов или плохой дисциплины (можно сюда и комиссии кнешна приплести) или еще чего... допустим, мы хоть и планировали остановить убытки на 9, жажда наживы отодвигала наш стоп ордер (если он был вообще) и мы все-таки закрылись по 8... получается, что мы потеряли в два раза больше от первоначального риска... что есть интересная характеристика нашей дисциплины, торговли и торговой системы... другая прелесть такого учета заключается в том, что мы считаем отношение прибыли к возможному риску. предположим, что мы зафиксировали профит в нашей сделке по 16,5 рублей... таким образом отношение получается 6,5 - опять же это отличная характеристика нашей торговой системы... дальше - больше: можно рассчитывать суммы всех этих отношений по итогам периода. пусть за день у нас есть еще одна сделка с прибылью на 13 рублях, то есть с отношением к риску равного 3... суммируя получаем: -2+6,5+3=7,5 - вот уже у нас и более-менее общая характеристика торговой системы и нашей торговой дисциплины... в общем-то это идеи Ван Тарп еще продвигал, так что у него можно подробнее почитать (он, вроде даже сумму отношений еще делил на кол-во сделок - в общем надо перечитать, видимо:))... вроде, R-кратное у него оно значилось... это все коррелирует с профит факторами, мат ожиданиями итп, но все же более наглядно и просто...

Support Support
17.08.2011

Ну теперь более-менее понятно. Все-таки про разные вещи говорим. Тут 2 варианта:
1-ый простой:
Создать новые характеристикуи сделки с типом \"Число\" и назвать, например, так: \"Планируемый СЛ\" и \"Планируемый ТП\". После чего в журнале сделок появятся 2 новые колонки. По ним можно сделать итог(внизу). И тогда сможете сравнивать реальный результат закрытия с планируемым. Минус: все-таки недостаточный получится анализ торговли. Плюс: не нужно переписывать программу, все и так уже есть.

2-ой посложнее:
Создать (нам, как программистам) 2 новых поля в документе сделка и назвать соответственно так же \"Планируемый СЛ\" и \"Планируемый ТП\". Плюс: можно сделать дополнительные отчеты(графики, диаграммы и т.д.), где можно более детально будет анализировать свою торговлю. Минус: гемор нам:), но это не так страшно - если действительно нужно и будет полезно, а это видимо так и есть, то сделаем. И так же не всем все-таки это будет нужно, эти поля будут у некоторых трейдеров просто висеть мертвым грузом в документе пустыми.

Вывод пока такой:
Пока воспользуйтесь первым способом. А мы пока что-нибудь придумаем. Были предложения ранее от многих трейдеров в необходимости добавления дополнительных полей в сделку. Возможно будем все эти поля добавлять, но с возможностью управления их видимостью, т.е. кому что нужно, тот тем и пользуется, что не нужно - отключил. Думаю это будет очень здорово и полезно. Или еще как вариант доработать оооочень хорошо характеристики сделки, чтобы во-первых было удобно с ними работать и была возможность строить различные отчеты по ним: задали где-нибудь в настройках характеристики каким должен быть отчет, что с чем сравнивать, что как рассчитывать и т.д. Ну примерно пока так.

qwsa qwsa
17.08.2011

1й способ проще и можно создать лишь одно поле тогда \"R-кратное\", ибо в данной теории важно отношение итогового результата к планируемому риску.... а отношение планируемого дохода к реальному - это уже бонусом можно... а можно и вовсе не делать, я лично только первое подсчитываю для себя
2й способ - да... предполагает работу, что касаетя полезности - кому-то и программа ваша не нужна, а кто в курсе - тот оценит;)))) а что касается убираемых и настраиваемых полей - если вы программу будете развивать и дальше - к этому всерно придете, ибо будет много характеристик кому-то нужных, кому-то нет...
есть еще вариант - сделать настраиваемые поля, с возможностью прописывания логики их обработки и рассчета, то есть дать пользователям самим возможность быть программистом;) то есть завести поле и сказать ему, что это поле есть сумма/разница/произведение (нужное подчеркнуть) тех-то и тех-то полей... аля мини-эксель))
но тут все зависит, как минимум, от языка программирования, ибо надо изначально создавать класс с возможностью добавления новых полей в него... ну это насколько я смыслю в программировании, в терминологии могу плавать;):)
вообще хотел сам писать программу подобную, но случайно наткнулся на вашу и понял, что мне со своими знаниями подобное писать не один год)))) лучше куплю, как только с 2.1 и планингом прояснится ситуация... а пока - эксель(((

Support Support
18.08.2011

[cite=qwsa, 17.08.2011 19:11:59]есть еще вариант - сделать настраиваемые поля, с возможностью прописывания логики их обработки и рассчета, то есть дать пользователям самим возможность быть программистом;) то есть завести поле и сказать ему, что это поле есть сумма/разница/произведение (нужное подчеркнуть) тех-то и тех-то полей... аля мини-эксель))[/cite]

Вот к этому скорее всего и придем. Спасибо. Заходите. Скоро все это будет.

Для добавления ответа необходимо войти в свой аккаунт или зарегистрироваться
scroll top
i-MaxProfit Logo

© 2009-2023. MaxProfit Global LLC
All rights reserved

Политика конфиденциальности / Условия лицензирования / Понятия и условия

Отказ от ответственности: MaxProfit - это не торговая платформа, а набор инструментов для анализа и моделирования. Он может показать сильные и слабые стороны вашей работы, но не может гарантировать вам какую-либо прибыль. Фьючерсы, опционы, акции и торговля валютой (включая криптовалюту) имеют значительные потенциальные выгоды, но также и высокий уровень потенциального риска. Вы должны знать о рисках и быть готовыми принять их, чтобы инвестировать в вышеупомянутые рынки. Не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Начало работы
Тестер стратегий Тестер стратегий Журнал сделок Журнал сделок Дневник трейдера Дневник трейдера Статистика трейдинга Статистика трейдинга