Отличная идея! Спасибо. Сделаем.

Данная возможность реализована в лучшем виде в релизе 1.4.0. :) Выход релиза планируется 6 декабря 2009 года.

П.С. Есть небольное \'НО\'. Процент и сумма рассчитывается только для прямых и обратных котировок. Для кроссов, как вы Сами понимаете, необходима дополнительная информация.

так и не увидел где отношение профита (ну или убытка) к начальному риску((( было бы отлично его выводить в журнал сделок... ps планируемый и фактический профит и лосс не всегда одно и то же к сожалению((( (смотрю только стаки ибо ими торгую)

По-моему мы про разные вещи говорим, то что предлагалось в первом посте - сделано. Что такое отношение профита (лосса) к начальному риску? Поясните, пожалуйста. Желательно с примером. Давайте обсудим.

Я планирую сделку или даже ее открываю по цене 10, ставлю или планирую лосс на 9, а прибыль фиксировать на 15... получается, планируемый риск у меня 1 рубль, планируемая прибыль 5 рублей... все отлично - это считается программой и проценты от дипозита... но помимо планируемых - есть реальные цены закрытия из-за сквизов или плохой дисциплины (можно сюда и комиссии кнешна приплести) или еще чего... допустим, мы хоть и планировали остановить убытки на 9, жажда наживы отодвигала наш стоп ордер (если он был вообще) и мы все-таки закрылись по 8... получается, что мы потеряли в два раза больше от первоначального риска... что есть интересная характеристика нашей дисциплины, торговли и торговой системы... другая прелесть такого учета заключается в том, что мы считаем отношение прибыли к возможному риску. предположим, что мы зафиксировали профит в нашей сделке по 16,5 рублей... таким образом отношение получается 6,5 - опять же это отличная характеристика нашей торговой системы... дальше - больше: можно рассчитывать суммы всех этих отношений по итогам периода. пусть за день у нас есть еще одна сделка с прибылью на 13 рублях, то есть с отношением к риску равного 3... суммируя получаем: -2+6,5+3=7,5 - вот уже у нас и более-менее общая характеристика торговой системы и нашей торговой дисциплины... в общем-то это идеи Ван Тарп еще продвигал, так что у него можно подробнее почитать (он, вроде даже сумму отношений еще делил на кол-во сделок - в общем надо перечитать, видимо:))... вроде, R-кратное у него оно значилось... это все коррелирует с профит факторами, мат ожиданиями итп, но все же более наглядно и просто...

Ну теперь более-менее понятно. Все-таки про разные вещи говорим. Тут 2 варианта:
1-ый простой:
Создать новые характеристикуи сделки с типом \"Число\" и назвать, например, так: \"Планируемый СЛ\" и \"Планируемый ТП\". После чего в журнале сделок появятся 2 новые колонки. По ним можно сделать итог(внизу). И тогда сможете сравнивать реальный результат закрытия с планируемым. Минус: все-таки недостаточный получится анализ торговли. Плюс: не нужно переписывать программу, все и так уже есть.

2-ой посложнее:
Создать (нам, как программистам) 2 новых поля в документе сделка и назвать соответственно так же \"Планируемый СЛ\" и \"Планируемый ТП\". Плюс: можно сделать дополнительные отчеты(графики, диаграммы и т.д.), где можно более детально будет анализировать свою торговлю. Минус: гемор нам:), но это не так страшно - если действительно нужно и будет полезно, а это видимо так и есть, то сделаем. И так же не всем все-таки это будет нужно, эти поля будут у некоторых трейдеров просто висеть мертвым грузом в документе пустыми.

Вывод пока такой:
Пока воспользуйтесь первым способом. А мы пока что-нибудь придумаем. Были предложения ранее от многих трейдеров в необходимости добавления дополнительных полей в сделку. Возможно будем все эти поля добавлять, но с возможностью управления их видимостью, т.е. кому что нужно, тот тем и пользуется, что не нужно - отключил. Думаю это будет очень здорово и полезно. Или еще как вариант доработать оооочень хорошо характеристики сделки, чтобы во-первых было удобно с ними работать и была возможность строить различные отчеты по ним: задали где-нибудь в настройках характеристики каким должен быть отчет, что с чем сравнивать, что как рассчитывать и т.д. Ну примерно пока так.

1й способ проще и можно создать лишь одно поле тогда \"R-кратное\", ибо в данной теории важно отношение итогового результата к планируемому риску.... а отношение планируемого дохода к реальному - это уже бонусом можно... а можно и вовсе не делать, я лично только первое подсчитываю для себя
2й способ - да... предполагает работу, что касаетя полезности - кому-то и программа ваша не нужна, а кто в курсе - тот оценит;)))) а что касается убираемых и настраиваемых полей - если вы программу будете развивать и дальше - к этому всерно придете, ибо будет много характеристик кому-то нужных, кому-то нет...
есть еще вариант - сделать настраиваемые поля, с возможностью прописывания логики их обработки и рассчета, то есть дать пользователям самим возможность быть программистом;) то есть завести поле и сказать ему, что это поле есть сумма/разница/произведение (нужное подчеркнуть) тех-то и тех-то полей... аля мини-эксель))
но тут все зависит, как минимум, от языка программирования, ибо надо изначально создавать класс с возможностью добавления новых полей в него... ну это насколько я смыслю в программировании, в терминологии могу плавать;):)
вообще хотел сам писать программу подобную, но случайно наткнулся на вашу и понял, что мне со своими знаниями подобное писать не один год)))) лучше куплю, как только с 2.1 и планингом прояснится ситуация... а пока - эксель(((

[cite=qwsa, 17.08.2011 19:11:59]есть еще вариант - сделать настраиваемые поля, с возможностью прописывания логики их обработки и рассчета, то есть дать пользователям самим возможность быть программистом;) то есть завести поле и сказать ему, что это поле есть сумма/разница/произведение (нужное подчеркнуть) тех-то и тех-то полей... аля мини-эксель))[/cite]

Вот к этому скорее всего и придем. Спасибо. Заходите. Скоро все это будет.