qaz qaz
10.02.2010
еще появилась идея делать анализ R для трейдов. R - это порция риска на сделку. Например, если у нас стоп в сделке 50 п, а закрыли мы 30, то R = 30/50 = 0,6.
Если риск 100, закрыли 178 п. , R = 178/100 = 1,78
Для меня, например, и для последователей Тарпа, оценка R важнее пипсов, в том плане, что в каждом трейде ты видишь, сколько на допустимый риск ты получил прибыли.
Также можно внести в посторение диаграмм \"Построение по R\"
Если уж переходить с Екселя в новую программу, то хочется ее сделать еще гибче. Спасибо.
Support Support
10.02.2010
Хорошая идея. Тоже сделаем. А диаграмма по каким значениям будет строится? По R? Т.е. например, 0.6, 1.78, 1.21, 0,8 и т.д.
qaz qaz
10.02.2010
Да, по значениям R. Например, по показателях диаграмм я вижу, что у меня за месяц 12 R. Исходя из єтого я уже могу выбирать риск на сделку в следуещем месяце (напр. R был 1%, а теперь R будет 1,5%). Так что удобнее оценивать по R чем по пипсам.
Support Support
10.02.2010
[cite=qaz, 10.02.2010 16:40:41]Да, по значениям R. Например, по показателях диаграмм я вижу, что у меня за месяц 12 R. Исходя из єтого я уже могу выбирать риск на сделку в следуещем месяце (напр. R был 1%, а теперь R будет 1,5%). Так что удобнее оценивать по R чем по пипсам. [/cite] Вроде я сначала все понял. А сейчас понял, что ничего не понял. :2: Давайте разбираться. R - это соотношение планируемой прибыли в пипсах к планируемому убытку в пипсах. Например: R = 150 птс / 100 птс = 1,5 (только это вроде не проценты, как у Вас, а скорее коэффициент, потому как пипсы деленые на пипсы не могут дать результат в процентах. Или не так?) [cite=qaz, 10.02.2010 16:40:41]я вижу, что у меня за месяц 12 R.[/cite] Что значит R за месяц? Сумма всех R от каждой сделки? Т.е. было 3 сделки, после первой R был 1,2; после второй 1,5; после третий 1,7. Итого R=1,2+1,5+1,7=4,4 Так? И вообще какая польза от этого R? Например, вы ставите всегда профит 500 пипсов, а стоплос 100 пипсов. Скорее всего будете в убытке, но зато R будет очень большой. Или это должно вам сказать раз R большой и имеются убыток, то его ( R ) нужно уменьшать? И в следующем месяце делать профит 300, а стоплос 150, так? Сори, за непонятливость, но если мы не поймем до конца что делать, то сделаем непонятно что. :4:
qaz qaz
10.02.2010
[cite]
И вообще какая польза от этого R? Например, вы ставите всегда профит 500 пипсов, а стоплос 100 пипсов. Скорее всего будете в убытке, но зато R будет очень большой. Или это должно вам сказать раз R большой и имеются убыток, то его ( R ) нужно уменьшать? И в следующем месяце делать профит 300, а стоплос 150, так?[/cite]
R - это риск на сделку. Если, например я рискую в трейде 1% от капитала тогда в этом случае это и будет мой R. (он же может быть и как 20 пипсов так и 50 или 300, в зависимости от системы)
Если система не механическая, и в каждом индивидуальном трейде есть свой стоп- лосс и свой тейк- профит (или закрытия по маркету), тогда видеть R очень полезно.
если стоп- лосс = 100 пипсов, а тейк- профит = 500 пипсов, если сработал стоп, у меня = - 1R, если сработал Тейк профит, у меня +5R.
В любом случае при позитивном R будет прибыль и наоборот.
Извините, если я не очень отчетливо объясняю ,смотрите также здесь:
http://lucasrockwell.com/2009/09/the-riskreward-r-calculation/
http://www.iitm.com/sm-risk-and-r-multiples.htm
http://tradermike.net/2006/09/r_r-multiples_defined/
http://www.tradersnarrative.com/why-r-155.html
http://tradermike.net/2006/04/my_path_to_100_r_in_profits_from_day_trading/
http://tradermike.net/2006/04/my_path_to_100_r_in_profits_from_day_trading/
Support Support
10.02.2010
Подправьте меня, если я ошибаюсь.
Если получаем убыток, то всегда R = -1.
Если получаем профит, то R = Прибыль в птс / убыток в птс, например, 170 птс / 100 птс = 1,7.
Так?
А если получаем половину планируемого убытка, то чему R равно? Например, открылись, прошло какое то время и следуя системе нужно закрывать в определенное время. В итоге закрываемся в -50 птс, а СЛ стоял на -100 птс.
qaz qaz
10.02.2010
Вы все правильно поняли
[cite]Если получаем убыток, то всегда R = -1.
Если получаем профит, то R = Прибыль в птс / убыток в птс, например, 170 птс / 100 птс = 1,7.
[/cite]
Да, если изначально стоп в трейде был 100 п.
[cite]А если получаем половину планируемого убытка, то чему R равно? Например, открылись, прошло какое то время и следуя системе нужно закрывать в определенное время. В итоге закрываемся в -50 птс, а СЛ стоял на -100 птс.
[/cite]
Тогда R равен 0,5. Если же мы закрылись в ноль, то соотвественно R=0
В идеале хорошими считаются сделки, с R>1, Так как мы выиграли больше чем рисковали в данном трейде
Также например неплохо было бы сделать сортировку сделок за 3 групами:
1. R< 0
2. 0
Если у нас много трейдов в 3 категории, значит мы качественно торгуем.
Буду рад подальше обсуждать, так как очень сильная концепция.
Support Support
10.02.2010
[cite=qaz, 10.02.2010 19:58:00]
Буду рад подальше обсуждать, так как очень сильная концепция.
[/cite]
Да вроде все стало понятно. Если будут еще вопросы, то задам либо здесь, либо на Ваш е-мейл. Спасибо. Сделаем.