Ayuda al trader a sentirse seguro utilizando sus propios datos mientras que se mejora la calidad del análisis. Usted puede analizar la información de su Diario de Trading con la ayuda de 69 indicadores y unos 150 tablas y diagramas.
El Análisis de Trading es una herramienta de aprendizaje que ayuda a identificar cuáles de sus actividades generan los mayores beneficios y cuáles hacen disminuir su depósito. Combinado con el Testeador de Estrategias de MaxProfit – una potente herramienta para el testeo manual de cualquier estrategia de trading – el módulo de Análisis de Trading mantiene todos los detalles de su trading bajo control. Usted puede examinar su trading, encontrar patrones consistentes y obtener información de calidad sobre parámetros preestablecidos. Le ayudará a identificar cuáles trades es mejor ignorar y cuáles pueden reportarle ganancias. Usted puede crear diferentes informes y armonizarlos en base a sus requerimientos, y guardar sus ajustes para un futuro análisis de varios tipos – evaluación por resultados de rentabilidad, volumen de trades, fondo de maniobra, promedio de ganancias y pérdidas, ingresos netos, coste de las comisiones, etc. Estos datos le ayudan a visualizar lo que ha hecho bien y dónde puede mejorar.
El Análisis de Trading está diseñado para perfeccionar el sistema de trading. La información recogida en un Diario de Trading es entonces procesada, ordenada y presentada de una manera sencilla. Es por esto que es vital tomar notas relevantes durante cada paso de su trading y evitar perder información esencial. Posteriormente usted obtendrá datos más extensos que mejorarán su trading. Es la mejor manera de mirarse a uno mismo desde una perspectiva exterior.
En nuestra opinión deberíamos empezar con lo más interesante y útil – con los informes de usuario. En cualquier caso, son tan útiles como los índices de Sortino o de Sharpe.
Por ejemplo, aquí hemos añadido dos propiedades:
Usted puede crear sus propias carácterísticas.
En las transacciones establecemos valores por cada carácterística (le daremos más detalles sobre esto después)
¿Qué nos aporta? Después de añadir una nueva carácterística, un nuevo tipo de informe con el mismo nombre aparece dentro de los informes. Abra el formulario de informe y selecciones 'Área de mercado' como tipo de informe. Veamos qué obtenemos:
Redactemos el segundo informe con la propiedad 'Patrón'
¿Qué conclusiones podemos sacar? Usando nuestro sistema de trading usted no debiera de trabajar con el área 'Indefinida' de mercado, lo mismo que con la figura 'Prisma' puesto que en concordancia con las estadística obtenemos pérdidas con ellas. Es mejor no trabajar con ellas y finalizar nuestra estrategia.
Veamos cómo podemos añadir características. Para hacer esto abrimos el directorio de 'Propiedades' (Menu --> Directorios --> Propiedades), hacemos clic en el botón 'Añadir' y rellenamos los formularios de esta manera:
Después de haber creado las nuevas características se añadirán nuevas columnas al Diario de Trading y esto nos permitirá establecer valores por cada característica en las transacciones.
Las carácterísticas de las transacciones son una potente herramienta para cualquier trader, permitiéndole analizar su trading de una manera profunda y obtener información detallada sobre sus sistemas de trading. Asegúrese de usarlas en su trabajo, sin que ellas parezca que carecen de importancia.
Los traders no se ponen de acuerdo en cuanto cómo son los indicadores de mercado exitosos, cuáles son sus niveles mínimos y máximos. Nosotros no intentamos dar una respuesta clara y específica a cada valor. Nuestra tarea es la de reflejar indicadores reales en las estadísticas, por ejemplo, calculándolos correctamente basándonos en fórmulas comunes de análisis de datos.
El informe de 'Tabla de resultado' contiene valores de 92 indicadores distintos. Vamos a prestar atención a los más importantes:
Factor de beneficio = suma de transacciones beneficiosas / suma de transacciones no beneficiosas
Se le suele decir a los principiantes que el factor de beneficio debería ser al menos de 2 a 1. Los profesionales no están satisfechos ni siquiera con 5 a 1.
El factor de beneficio se puede calcular por períodos integrales o parciales de tiempo. Veamos un ejemplo. En Enero, la suma de las transacciones beneficiosas fue de $1000. En ese mismo período, la suma de transacciones no beneficiosas fue de $400. El factor de beneficio es, por lo tanto 1000/400 = 2.5 o 2.5 a 1.
Si usted no ha establecido un filtro de fecha en el informe, el factor de beneficio será calculado por un período de tiempo integral.
Puesto que estamos hablando de factor de beneficio deberíamos echar un vistazo a otro gráfico con el mismo nombre 'Factor de beneficio'
El gráfico anterior fue creado 'Por día'. Por ejemplo, muestra cómo el indicador ha cambiado día a día. Vamos a establecerlo mensualmente.
Echemos un vistazo a otro gráfico, pero esta vez en el indicador vamos a elegir 'Puntos' en vez de 'Beneficio neto'. Normalmente nadie calcula el factor de beneficio por puntos, pero de hecho todos deberíamos hacerlo así. Usted puede obtener información interesante de esto. ¿Qué vemos ahora? Dos diferentes factores de beneficio, el primero de 1.51 y el segundo de 1.64. Por ejemplo, un factor de beneficio escogido por puntos tiene un valor mayor. ¿Cómo es posible? Muchas veces nos equivocamos en los cálculos al hacer trading. Ocurre a menudo que por puntos nos beneficiamos pero por suma, perdemos. Para evitar esto es esencial calcularlo todo en todo momento. La fórmula de cálculo es casi la misma:
Factor de beneficio = suma de puntos de transacciones beneficiosas / suma de puntos de transacciones no beneficiosas
Factor de beneficio real = (suma total de transacciones beneficiosas - resultado de la transacción más beneficiosa) / suma total de transacciones no beneficiosas
Se cree que deduciendo el resultado de la transacción más beneficiosa de la suma de transacciones no beneficiosas podemos obtener un resultado más preciso y fiable
Benecifico esperado = (1 + (promedio de beneficios / promedio de pérdidas)) * (Número de transacciones beneficiosas / Transacciones totales) - 1
Es importante que este indicador sea positivo. Si es negativo eso significa que perderemos nuestro depósito rápidamente si continuamos haciendo trading de la misma manera. Cuanto mayor sea, mejor. Sustituyamos los valores en esta fórmula.
Promedio de transacción beneficiosa = $80
Promedio de transacción no beneficiosa = $30
Número de transacciones beneficiosas = 40
Transacciones totales = 100
Beneficio esperado = (1 + ($80 / $30)) * (40 / 100) - 1 = 0, 46
Para obtener un ejemplo más visual y así entender cómo el beneficio esperado cambia a lo largo del tiempo podemos construir una gráfica con el mismo nombre. Puede ser construída usando distintas periodicidades: por transacciones, por días, por semanas y por meses. Construyamos una por días para así ver cómo el beneficio esperado va cambiando a diario.
Reducción máxima = la máxima diferencia entre el máximo y el mínimo del balance de la cuenta
Para entenderlo mejor echemos un vistazo a la gráfica 'Capital Curve'
En la Tabla de resultado observamos la reducción máxima de la moneda, en puntos y porcentajes
Factor de recuperación = Beneficio neto / Reducción máxima
Se cree que cuanto más alto es el factor de recuperación, más rápido se recupera nuestro comercio de las reducciones. Si usted compara 2 sistemas de trading (TS) aquel con el factor de recuperación menor será peor. Pongamos que el TS número 1 nos ha reportado un 150% con una reducción del 50%; su factor de recuperación será de 3. El TS número 2 nos ha reportado tan sólo un 50% con un 10% de reducción. Su factor de recuperación es de 5 y por lo tanto mejor que el del número 1. La rentabilidad del TS número 2 puede ser incrementada fácilmente hasta el 100% apalancando las inversiones.
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