Gestione del capitale
La gestione del rischio applicata alle tue operazioni. Il programma prende il tuo storico e mostra dove porta davvero il tuo rischio per operazione attuale — non consigli dai libri, ma un calcolo sulla tua statistica, compresa la probabilità di perdere il conto.
Rischio di rovina
La probabilità di perdere il conto con il rischio per operazione attuale, calcolata sulla tua statistica: percentuale di successo, profitto e perdita medi. Alza il rischio dall’1% al 2% e vedi di quante volte la rovina diventa più probabile.
Monte Carlo: la stessa statistica, un altro ordine
Le tue operazioni vengono ripercorse mille volte in ordine casuale e vedi la distribuzione del drawdown massimo, dalle passate migliori alle peggiori, e dove cade quello reale. Tre perdite di fila e tre distanziate sono la stessa statistica ma un conto diverso.
Confronto dei modelli: il profitto non è la colonna giusta
Sette modelli sullo stesso storico delle tue operazioni, accanto alla riga «Com’era» della tua vera operatività. La colonna che conta non è il profitto ma la quota di rovine: un modello che azzera il conto anche solo in una piccola percentuale di permutazioni non va bene, qualunque sia il risultato finale.