Спасибо за разъяснения. Становится понятнее. Мы этот вопрос уже пообсуждали, идея нам понравилась. Но хотелось бы до конца вас понять. Для большего понимания помогли бы скриншоты. Может есть у вас наработки какие?
Мы поняли, что веса устанавливаются не характеристикам, а конечно же значениям характеристик. Т.е. возьмем для примера характеристику \"Участок рынка\" со значениями: \"Тренд\", \"Флет\" и \"Неоднозначный\".
Тогда веса можно выставить примерно так:
Тренд - 50%
Флет - 30%
Неоднозначный - 20%.
В сумме дают 100. Кстати, нужно ли проверять, при записи характеристики, что общая сумма всех весов у всех значений должна быть равна 100?

Возьмем еще одну характеристику \"Дивергенция\" со значениями \"Двойная\", \"Обычная\", \"Нет\".
Двойная - 60%
Обычная - 30%
Нет - 10%.

А вот что потом? Например, мы получаем вроде бы рабочий сигнал, но на неоднозначном участке и дивера нет. Общий вес = 20+10=30. Максимальный мог бы быть 50+60=110. Получается вроде как маловато и работать не стоит.
Или в принципе нам это не так уже и важно. Главное просто дать трейдерам возможность устанавливать эти веса, а уж каждый сам решить как ему их использовать?

Я сейчас напишу свое понимание, а вы, если что, подправьте.
1. Мы создаем в справочнике Характеристики новую колонку \"Вес\". Верно?
2. В документе Сделка в таблице \"Характеристики\" так же добавляем эту колонку \"Вес\". При выборе значения в эту колонку подставляется вес этого значения из Справочника. В документе оно НЕ редактируется, только просмотр. Верно?
3. Так же в документе мы создаем итоговую строку по этой колонке. Верно?

Как это учитывать в отчете? Какой-то новый отчет сделать?
[attachment=89:b26735901484a993ddbbea2a47323596[_]1.png:2] [attachment=90:b26735901484a993ddbbea2a47323596[_]2.png:2]

[cite=Support, 27.09.2011 17:35:15]Спасибо за разъяснения. Становится понятнее. Мы этот вопрос уже пообсуждали, идея нам понравилась. Но хотелось бы до конца вас понять. Для большего понимания помогли бы скриншоты. Может есть у вас наработки какие?
Мы поняли, что веса устанавливаются не характеристикам, а конечно же значениям характеристик. Т.е. возьмем для примера характеристику \\\"Участок рынка\\\" со значениями: \\\"Тренд\\\", \\\"Флет\\\" и \\\"Неоднозначный\\\".
Тогда веса можно выставить примерно так:
Тренд - 50%
Флет - 30%
Неоднозначный - 20%.
В сумме дают 100. Кстати, нужно ли проверять, при записи характеристики, что общая сумма всех весов у всех значений должна быть равна 100?

Возьмем еще одну характеристику \\\"Дивергенция\\\" со значениями \\\"Двойная\\\", \\\"Обычная\\\", \\\"Нет\\\".
Двойная - 60%
Обычная - 30%
Нет - 10%.

А вот что потом? Например, мы получаем вроде бы рабочий сигнал, но на неоднозначном участке и дивера нет. Общий вес = 20+10=30. Максимальный мог бы быть 50+60=110. Получается вроде как маловато и работать не стоит.
Давайте пообсуждаем, очень интересная тема.
[/cite]

Вы правильно поняли, что веса назначаются значениям характеристик. Сама же система распределения весов может быть нескольких видов. Возможно имеет право на жизнь и тот вариант который вы описали выше, но обычно распределяются веса иначе. Максимум суммы весов всех сигналов принимается в 100%.
Например, если мы используем для принятия решения о входе в рынок три сигнала (берем три, для простоты), то мы имеем условно такую картину:
сигнал №1 0-30%,
сигнал №2 0-40%,
сигнал №3 0-30%
Другими словами, при максимально благоприятной ситуации мы получаем максимум 100%.
Обычно от 30 до 80%. Лично я ниже 70% в рынок не вхожу.
Приведенный пример на самом деле схематичен и упрощен. Я в оценке весов значений характеристик сигналов использую и отрицательные значения.

Например:
Сильный тренд 30%
Средний тренд 20%
Слабый тренд 10%
Флэт 0%
Против слабого тренда -10%
Против среднего тренда -20%
Против сильного тренда -30%
(цифры условны и не отражают мою торговую систему)

И так по всем значениям характеристик сигналов, которых может быть неограниченное множество.
С ростом опыта трейдер естественно не будет даже рассматривать и серьезно анализировать сигналы с заведомо низким суммарным весом. Скажем те, которые имеют результативность ниже 65%. Но даже очень опытному трейдеру обычно не под силу уверенно определить \"на глазок\" разницу в весе сигналов в 10%.
\"Излишняя точность, овчинка не стоит выделки\" - так скажут некоторые. Но многие трейдеры увязывают свою систему управления капиталом и соответственно размер лота с процентной вероятностью выигрыша (весом сигнала). В любом случае, никто не обрадуется если по итогам отчетного периода он заработает на 10% меньше возможного. Лично я готов вести любую статистику, которая позволит увеличить результативность моей системы в долгосрочном будущем даже на 5%, не говоря уже о 10.

Откуда берутся все эти соотношения весов и как их определить? С помощью статистики, которая нарабатывается благодаря таким программам как ваша. И эта статистика будет строго индивидуальна не только для каждой торговой системы, но и даже для каждого трейдера пользующегося одинаковыми торговыми системами.

На самом деле тема обсуждения весов выходит далеко за рамки обычного форума и тянет на хорошую монографию, или если хотите книгу.
[cite=Support, 27.09.2011 17:35:15]
Или в принципе нам это не так уже и важно. Главное просто дать трейдерам возможность устанавливать эти веса, а уж каждый сам решить как ему их использовать?
[/cite]
Тут вы опять правы. Дайте инструмент, а трейдеры используют его десятками способов.

Ну хорошо. С учетом вроде все понятно. В шаблоны тоже добавим колонку \"Вес\". А что с анализом? Надо какой-то дополнительный отчет придумать. Есть идеи? Может ссылки есть на литературу про \"весы\"?

Я думаю, что излишняя детализация в отчете по этому параметру может только внести путаницу. Возможно, разумно будет для начала внести в отчет:
Итоговая таблица.
средний вес сделки.
средний вес убыточной сделки
средний вес прибыльной сделки

Вид отчета . “Вес” с диаграммой и с возможностью выбрать по периодам
средний вес сделки.
средний вес убыточной сделки
средний вес прибыльной сделки

Серьезной литературы по весам характеристик к сожалению мне найти не удалось.
Есть разрозненная информация по форумам. Может кому повезло больше.

В принципе, да. Этого пока, наверное, будет достаточно.

Хотя мы вот что придумали.
Разбить диапазон на 10 частей. Т.е. на диаграмме \"Веса\" будет 10 серий: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-100.
У каждой серии по 3 столбца: прибыль, убыток и чистая прибыль.

Возможно это будет хорошо в плане упрощения анализа. И даже открываются некоторые дополнительные возможности по ее анализу и выводу в таблицу.
Но тогда отсекается возможность использования метода, при котором допускается вес значения характеристики более 100%. При этом методе, в работу идет тот суммарный сигнал по весу, который находится не ниже установленного для себя трейдером % и не выше 100%. Например: 75 -100%. Ситуация на рынке, которая дает суммарный вес сигналов более 100% считается \"перебором\", то есть мы уже опоздали на поезд. Хотя тренд идет еще в нашу сторону.
Такая ситуация возможна при многих торговых стратегиях и описана у наших и зарубежных авторов. Т.е если все индикаторы дали зеленый свет, то мы уже опоздали, разумно подождать следующего движения, или отката.
Я думаю не стоит урезать функциональность статистики.

Ну тогда можно например в отчете задавать только \"Шаг\" и не ограничивать максимальное значение веса. Например Шаг = 10. Предположим были сделки с общим весом 50, 75, 90 и 120. Тогда в диаграмме отобразится 4 серии: 50-59, 70-79, 90-99 и 120-129. По каждой серии 3 значения: прибыль, убыток и чистая прибыль. И тогда ничего не потеряется.

Мне кажется это удачное решение. То есть в отчете мы задаем шаг и период. Шаг, можно будет задавать произвольно или будут фиксированные размерности шага?

Ну, конечно, произвольные.

Сори за задержку. Руки очень чешутся сделать подобный механизм, но пока не до этого. В ближайшее время обязательно сделаем.

Наберемся терпения :2:

Приступили к разработке и вот что мы еще придумали. В справочник \"Торговые системы\" добавим 6-ую закладку \"Характеристики\". Ведь у каждой торговой системы есть свои правила, свои характеристики. На этой закладке будет таблица, где можно будет добавлять любое количество характеристик из справочника \"Характеристики\". Далее при создании новой сделки, после выбора Торговой системы в документе в таблице Характеристики добавятся все характеристики из этой торговой системы. Останется лишь выбрать значения этих характеристик. После выбора значения характеристик в новую колонку \"Вес\" подставится Вес этого значения характеристики (см скрин в начале темы) Как вам такое? З.Ы. Просто нужно все изначально продумать хорошо, чтоб потом не переделывать при дальнейшем улучшении.

Да, по моему так будет удобнее чем сейчас, получится, что не надо вводить отдельно характеристики из \"шаблоны\", одним кликом меньше:2: Но тогда получается, закладка \"шаблоны характеристик\", вроде как и не нужна?
И раз уж вы сейчас работаете с \"характеристиками\", то и добавьте сразу возможность менять расположение строк характеристик и самих значений характеристик друг относительно друга. А то сейчас новая характеристика и значение характеристики оказываются в конце списка, что не всегда удобно в плане дальнейшей работы с ними. Про это уже писалось на форуме, просто действительно - чтобы не переделывать.

Да, шаблоны характеристик тогда окажутся лишними. Но наверно не для всех. Кто-то все равно будет использовать их. Убирать шаблоны не будем. Пусть каждый выбирает сам как ему работать удобнее.

Ну, вот и здорово. Тогда все так и делаем. На следующей неделе, надеюсь, уже будет бетка и можно будет протестировать. Как будет готово, я Вам на почту сообщу. Спасибо и всего хорошего.

Как отчет назовем? Все практически готово. На днях можно будет потестить.

Придумали: \"Весовые диапазоны\". Отлично получилось. Дополнительный анализ торговли. Завтра выложим бета-версию. [attachment=118:2aaa5990c5ab6e49d5d25c12a8969315[_]1.png:2]

Вроде бы проблем нет? На первый взгляд все как надо. Ждем испытания в \"полевых\" условиях.

Ну про проблемы то я уж так... погорячился:) Вот ссылочки http://www.mxprofit.ru/Downloads/MaxProfit_2.1.8.10_install_DEMO.zip http://www.mxprofit.ru/Downloads/MaxProfit_2.1.8.10_install_FULL.zip Тестирование еще не закончили, но вроде все пока ок. Есть пару мелких недоразумений, но их в общем-то даже багами не назовешь. Так... некрасивости скорее. Через часик выложу всю инфу о том что нового в бетке. Подробности будут здесь http://www.mxprofit.ru/index.php?module=Forum&do=ShowTopic&id=186#entry19.

Мы специально не стали делать видимыми колонки вес и итоги. Кому-то это совсем не нужно (или они просто может не знают, что им это нужно :7: ), и будет только голову морочить и путать лишней информацией. Ну давайте комментарии, что доделать, что переделать? Геморойно вот только подбирать значения для значений характеристик. Некоторые по 20 дополнительных характеристик используют в сделках и у каждой характеристики по несколько значений (3-10). Можно, например, так: Предположим у нас есть 3 характеристики. Можно выставить каждому значению значение от -50 до +100. Но так, чтобы общая сумма по всем значениям одной характеристики была равна 100. Характеристика 1 1 значение = 60 2 значение = -20 3 значение = 40 4 значение = 20 Итого = 100. Характеристика 2 1 значение = 70 2 значение = -10 3 значение = 40 Итого = 100. Характеристика 3 1 значение = 60 2 значение = 0 3 значение = 30 4 значение = 10 Итого = 100. Максимальный удельный вес одной сделки будет 190 (60+70+60). Минимальный удельный вес одной сделки будет -30 (-20-10-0). Если характеристик будет штук 20, то максимальный в принципе может быть около 1500. Хорошо, что отчет получился гибкий, без ограничений и можно шаг задавать. Например так. У вас есть какие соображения по тому как подобрать и выставить правильные значения?

Разобрался. Прошу прощения за поспешный пост. Так не терпелось протестировать что получилось, что не прочел по хорошему хелп. Прошу удалить два моих пред идущих поста, что бы не засорять ветку:8:

То, что колонки по умолчанию не видны, это правильно.
По моему получилось все замечательно, отличная работа!
Единственное пожелание - во вкладке справочника \"характеристики\" не нужна итоговая графа по весам. Ведь в этой вкладке идет перечень значений одной характеристики и общий итог здесь не нужен.
Во вкладке \"данные сделки\"- \"характеристики\" эта графа необходима, а в справочнике - лишняя.
По отчету наверно будут еще соображения, погоняю в начале.
По тому как выставлять правильные значения напишу чуть позже.

Ну и хорошо раз хорошо.
Если общий итог не нужен в справочнике Характеристики, то можно его скрыть. В справке написано и нарисовано как это сделать. Пусть такая возможность останется, может кому понадобится.
Ок, ждем.

По отчету все в лучшем виде. Не прибавить, не убавить.
По поводу итога, в любом случае решать Вам, я свое мнение высказал.
Про то, что трудоемко подбирать значения. Да, это большая работа со статистикой. Причем каждый должен собрать свою личную. Но сбор такой статистики по сигналам - это же необходимая часть создания собственной ТС, любой серьезный трейдер в той или иной форме имеет эту статистику.

Насчет выставления значений…
В принципе здесь можно применять множество подходов . Я опишу только два – самый простой и тот который использую. Кому понравится возьмут на вооружение остальные при желании разработают свой собственный.
Простой метод:
Путем статистической выборки определяем на истории результативность применяемых сигналов и их характеристик в процентах. И не заморачиваемся с тем, чтобы сумма их была обязательно равна 100% .
Пример:
Сигнал №1.
1. значение -10%
2. значение 68%
3. значение 76%

Сигнал №2
1. значение -5%
2. значение 70%
3. значение 77%

Сигнал №3
7. значение 69%
8. значение 75%
9. значение 82%

Будут значения от 176 до 235.(Сумма самых слабых и самых сильных значений)
Выставляем эти значения в качестве весов и по итогам отчета решаем, при каких весовых значениях в будущем стоит заключать сделку, а при каких игнорировать сигналы.

Теперь мой метод в общих чертах.
Я пользуюсь портфелем из 4-х ТС. Например в одной из ТС семь характеристик. Некоторые характеристики имеют до 17 значений. Так как торгую я в ручную, то и статистику по каждому значению выбирал в ручную, что бы учесть человеческий фактор при интерпретации сигналов. Работа конечно большая, но она стоит того.

Сумма сочетания самых лучших сигналов должна быть у меня не больше 100%.
Например:
Сигнал №1.
1. значение 57%
2. значение 68%
3. значение 76%

Сигнал №2
1. значение 65%
2. значение 70%
3. значение 77%

Сигнал №3
1. значение 69%
2. значение 75%
3. значение 82%

Принимаем сумму самых больших значений сигналов76+77+82=235
235=100%
Составляем простенькое уравнение и находим коэффициент = 0.42
Применяем коэффициент к процентному значению сигнала и получаем:
Сигнал №1.
1. значение 23.9
2. значение 28.5
3. значение 31.9

Сигнал №2
1. значение 27.3
2. значение 29.4
3. значение 32.3

Сигнал №3
4. значение 28.9
5. значение 31.5
6. значение 34.4
Это и будут те веса характеристик с которыми мы будем работать.
Проверяем сумму самых сильных сигналов = 98.6 Приемлемо. Я специально округлил коэффициент, слишком большая точность в данном случае будет только загромождать расчеты. Плюс любая статистика имеет свой «свободный ход». В любом случае не бывает 100% сделок.

Почему я использую этот метод, а не первый?
Джек Швагер замечал, что для некоторых трейдеров является вполне обычным менять размеры позиции, используя коэффициенты от 1 до 100. Он находит, что такой подход помогает им снижать риск во время убыточных периодов и одновременно позволяет увеличивать прибыль во время выигрышной полосы.

При таком расчете появляется возможность применять веса характеристик не только к правилам входа. Но и к управлению капиталом.
Т.е. при максимальных весах входим максимальным допустимым лотом согласно используемым правилам УК. При более низких весовых параметрах входим пропорциональным лотом. Другими словами, если вес 75%, то и входим 75% от максимального лота.
Правда я еще учитываю и величину стоп-лосса, и при определении величины позиции использую еще один коэффициент. Но это уже другая история.
Вот в общих чертах, может кому пригодится.

[cite=Aleksandr, 07.12.2011 10:30:38]
Т.е. при максимальных весах входим максимальным допустимым лотом согласно используемым правилам УК. При более низких весовых параметрах входим пропорциональным лотом. Другими словами, если вес 75%, то и входим 75% от максимального лота.
[/cite]

Золотые слова:).
Спасибо. Главное дали гибкий инструмент, а каждый уж пусть сам решает как его использовать.
Помнится мне, что были мысли у вас по УК, как это лучше реализовать.
Время будет - пишите. Будем думать и делать.

Сделайте еще пожалуйста возможность вводить дробное значение весов, сейчас в таблице происходит автоматическое округление, когда много значений характеристик, набегает большая погрешность в итоге.

Да, и было бы удобнее если в шаблонах тоже была бы колонка с весами. Иногда в разных ТС используются одинаковые характеристики но с разным весом.

Первое пожелание снимается - не отображение дробного значения, :2: был временный глюк в программе. После перезагрузки все заработало :2:

[cite=Aleksandr, 10.12.2011 18:34:36]
Да, и было бы удобнее если в шаблонах тоже была бы колонка с весами. Иногда в разных ТС используются одинаковые характеристики но с разным весом.
[/cite]

Вот не совсем понял, где нужно еще добавить колонку? Желательно скрин.