Начнем, на наш взгляд, с самого интересного и полезного - с пользовательских отчетов. Во всяком случае не менее полезного, чем коэффициент Сортино или Шарпа.
Для примера мы добавили 2 характеристики:
Вы можете самостоятельно создавать различные характеристики.
Затем в сделках мы установили значения для каждой характеристики (более подробно об этом мы рассказываем чуть ниже).
Что это нам дает? После добавления новой характеристики в отчетах появляется новый вид отчета с одноименным названием. Откроем форму отчета и в качестве вида отчета выберем "Участок рынка". Посмотрим, что получилось:
Построим второй отчет по характеристике "Фигура":
Какой напрашивается вывод? Используя нашу торговую систему, не следует работать на "Неопределенных" участках рынка и по фигурам "Клин", "Треугольник" и "Без фигуры", т.к. по статистике мы получаем на них убытки. Лучше пока воздержаться от работы на таких участках и доработать нашу стратегию.
Посмотрим как мы добавили характеристики. Для этого мы открыли справочник "Характеристики" (Меню --> Справочники --> Характеристики), нажали кнопку "Добавить" и заполнили формы следующим образом:
После того как мы создали новые характеристики, в Журнале сделок добавились новые колонки и это позволило нам установить значения для каждой характеристики в сделках
Характеристики сделок - это мощный инструмент каждого трейдера, позволяющий максимально глубоко проанализировать вашу торговлю и получить детальную статистику по вашим торговым системам. Обязательно используйте их в своей работе, без них статистика выглядит неполноценно.
Трейдеры высказывают различные мнения и постоянно спорят о том какими должны быть показатели успешной торговли, каков должен быть их максимальный или минимальный уровень и мы не ставим перед собой задачу дать здесь конкретный и четкий ответ по каждому показателю. Наша задача - отразить в статистике реальные показатели, т.е. правильно их рассчитать на основе ваших данных, используя общепринятые формулы и показать какие формулы мы используем.
В отчете "Основные показатели" содержатся значения по 92-м различным показателям. Рассмотрим лишь некоторые наиболее важные из них. Более подробно со всеми показателями можно ознакомиться в справочной информации
Профит фактор = Сумма прибыльных сделок / Сумма убыточных сделок
Новичкам обычно рассказывают, что профит фактор должен быть равен как минимум 2 к 1. Профессионалов не устраивает и 5 к 1.
Профит фактор можно рассчитать, как за весь период торговли, так и за определенный промежуток времени. Рассмотрим пример. В январе сумма всех прибыльных сделок составила 1000$. За этот же период времени сумма всех убыточных сделок составила 400$. Значит профит фактор = 1000 / 400 = 2.5 или 2.5 к 1.
Если вы не установили в отчете фильтр по датам, то профит фактор будет рассчитан за весь период времени
Раз уж мы заговорили о профит факторе, то посмотрим сразу еще на один график с одноименным названием "Профит фактор"
График выше построен "По дням". Т.е. показывает, как изо дня в день менялся этот показатель. Теперь давайте построим его по месяцам
И еще один график давайте построим, но уже в поле показатель выберем не "Чистая прибыль", а "Пункты". Обычно никто не рассчитывает профит фактор в пунктах, но на самом деле зря. Из этого получить можно получить интересную информацию. Итак, что мы видим? 2 разных профит фактора. Первый равен 1.7, второй - 1.84. Т.е. профит фактор, построенный по пунктам имеет более высокое значение. Как такое может быть? Скорее всего при торговле мы неверно рассчитывали лот. Часто бывает, что по пунктам мы в плюсе, а по сумме в минусе. Чтобы такого не было нужно всегда правильно рассчитывать лот. Формула расчета почти такая же:
Профит фактор = Сумма пунктов прибыльных сделок / Сумма пунктов убыточных сделок
Достоверный профит фактор = (Сумма прибыльных сделок - Результат самой прибыльной сделки) / Сумма убыточных сделок
Считается, что, вычитая результат самой прибыльной сделки из суммы прибыльных сделок, мы получим более точный и достоверный результат.
Мат.ожидание = (1 + (Средняя прибыль / Средний убыток)) * (Кол-во прибыльных сделок / Всего сделок) - 1
Самое главное - этот показатель должен быть положительным. Если он отрицательный, то значит мы скоро потеряем весь депозит, если будем продолжать торговать в том же духе. Чем он выше, тем лучше. Подставим значения в эту формулу.
Средняя прибыльная сделка = 80$
Средняя убыточная сделка = 30$
Кол-во прибыльных сделок = 40
Всего сделок = 100
Мат.ожидание = (1 + (80$ / 30$)) * (40 / 100) - 1 = 0,46
Для более наглядного примера и понимания того как со временем меняется математическое ожидание, мы можем построить одноименный график. Его можно строить с различной периодичностью: По сделкам, По дням, По неделям и По месяцам. Мы построим по дням и увидим как ежедневно менялось математическое ожидание
Максимальная просадка = Максимальная разница между максимальным остатком на счете и минимальным
Для лучшего понимания давайте посмотрим на график "Кривая капитала"
В таблице "Основные показатели" мы отображаем Максимальную просадку в валюте, в пунктах и в процентах
Фактор восстановления = Чистая прибыль / Максимальная просадка
Считается, что чем выше фактор восстановления, тем быстрее наша торговля восстанавливается после просадок. Если сравнивать 2 торговые системы (ТС), то хуже будет та, у которой фактор восстановления меньше. Предположим, что ТС №1 заработала нам 150% при просадке 50%, ее профит-фактор будет 3. А ТС №2 дала нам всего 50% при просадке 10%. Ее профит фактор будет равен 5 и поэтому она будет лучше, чем ТС №1. Прибыльность ТС №2 можно легко увеличить до 100%, за счет использования бОльшего кредитного плеча.
© 2009-2018. MaxProfit Global LLC All rights reserved
Анализ собственной работы в Журнале сделок MaxProfit даст Вам возможность не повторять прошлых ошибок и торговать успешнее. Мы уверены, что программа MaxProfit окажется полезной, как начинающим, так и опытным трейдерам и станет незаменимым помощником при торговле на бирже.
Тестер стратегий
Журнал сделок
Дневник трейдера
Статистика трейдинга