• Главная
  • Что нового?
  • Вопрос-ответ
  • Документация
  • Форум
  • Русский Chevron Down
    Deutsche Language Deutsch English Language English Español Language Español Français Language Français Italiano Language Italiano Polski Language Polski Português Language Português Русский Language Русский Svenska Language Svenska Türkçe Language Türkçe
  • Login Мой кабинет

i-MaxProfit - Trading journal and strategy tester

Посмотреть видео
Кратко о самых ключевых
особенностях программы

Купить Скачать

Работа с фьючерсами

goodsamaritan goodsamaritan
02.11.2011

Те же проблемы что и с фьючерсом РТС. Никак не поймет прога, что цена указана в пунктах. Никак нельзя настроить в окне \"Данные сделки\" так чтобы прога понимала что цена в пунктах и автоматом пункты переводило в доллары прибыли или убытка. В лучшем случае чего я смог добиться это в графе \"результат Gross\" автоматом пишет результат в пунктах но не в долларах (как бы хотелось) а в графе \"результат Net\" автоматом отнимает стоимость комиссии в долларах от результата Gross в пунктах бред короче или может это я тупой просто наверное не доходит как сделать:) еще очень бы хотелось добавить импорт статиcтики из Ninja trader на нем почти все торгуют американские фьючи так же как русские фьючи на квике

Support Support
02.11.2011

Здравствуйте.
Да, проблема понятна. Сейчас фьючерсный модуль претерпит большие изменения. То о чем Вы говорите будет сделано. Чуть позже отпишусь о том, что будет в новом релизе. Спасибо за Ваш вопрос.

Support Support
03.11.2011

В общем, так: Что будет нового в 2.1.7.15 вот здесь http://www.mxprofit.ru/index.php?module=Forum&do=ShowTopic&id=195 Поговорим про фьючи на [b]Фортсе[/b]. Следующий топик будет про фьючи на американских биржах, там все проще. Для правильного расчета фьючей на фортсе был добавлен справочник Курсы валют. Если вы торгуете на Фортсе, то счет у вас в рублях, а стоимость минимального изменения цены зависит от доллара. Этот справочник необходим для получения текущего курса. Пока данные в него нужно заносить вручную. Чуть позже сделаем автоматическую загрузку курсов. В журнал добавлена новая колонка \"Объем\". Объем рассчитывается по следующей формуле: [size=14][center][b]Объем = объем контракта * курс * стоимость * кол-во контрактов[/b], где:[/center][/size] [b][i]Объем контракта[/i][/b] берется из инструмента, на фортсе он равен 1 [b][i]Курс[/i][/b] берется из справочника Курсы валют на дату совершения операции [b][i]Стоимость[/i][/b] это цена открытия из документа Сделка [b][i]Кол-во контрактов[/i][/b] берется из документа Сделка Так, например, объем сделки в 1 контракт на золото по цене 1 334 составит приблизительно 38 000 руб. Этот объем будет отображаться во всех отчетах под главным графиком или диаграммой. Вот здесь это показано http://www.mxprofit.ru/index.php?module=Forum&do=ShowTopic&id=195. Далее расчет результата Net и Gross: Результат Gross рассчитывается по следующей формуле: [size=14][center][b]Результат Gross = (Цена открытия - Цена закрытия) * стоимость шага / min шаг цены * кол-во контрактов [/b][/center][/size], где: [i]Цена открытия [/i] берется из Сделки [i]Цена закрытия[/i] берется из Сделки [i]стоимость шага[/i] = 0,1 * курс [i]минимальный шаг цены[/i] берется из инструмента [i]кол-во контрактов[/i] берется из Сделки Тут есть один тонкий момент. Не всегда стоимость шага на фортсе равна 0,1 * курс. Бывает и фиксированная стоимость. Есть такое предложение сделать так: Если валюта номинала у фьюча равна РУБ, то в инструменте будет доступно поле \"Стоимость шага\", куда можно ввести фиксированную стоимость одного шага. Если валюта номинала у фьюча НЕ равна РУБ, то в инструменте поле \"Стоимость шага\" пропадает и появляется поле \"Коэффициент\", куда можно ввести, в данном случае например, 0.1. Результат Net рассчитывается по следующей формуле: [size=14][center][b]Результат Net = Результат Gross - ((Комиссия биржи + Комиссия брокера) * Кол-во контрактов)[/b][/center][/size], где: [i]Комиссия биржи[/i] берется из Инструмента [i]Комиссия брокера[/i] берется из Инструмента [i]Кол-во контрактов[/i] берется из документа Сделка Сейчас Комиссия биржи и Комиссия брокера это процент. Вроде как бывает фиксированная сумма. Тогда нужно в справочник по инструменту добавить еще одно поле \"Комиссия (фиксированная)\". Кто что думает? Какая тогда будет формула расчета Net? Если мы в чем-то ошибаемся, то, пожалуйста, подправьте нас. Будем благодарны за любую информацию и предложения. Хотелось бы уже довести до конца эту эпопею с этим расчетами и продолжить дальнейшую разработку. Спасибо. [attachment=95:d9fa80f21f0865c7e4e1077a87634759[_]4.png:2] [attachment=94:d9fa80f21f0865c7e4e1077a87634759[_]3.png:2] [attachment=96:d9fa80f21f0865c7e4e1077a87634759[_]5.png:2]

Support Support
03.11.2011

Хотел сначала про работу с фьючами на американских биржах вынести в отдельный топик, но в принципе тут все так же как и на фортсе. Формулы расчета остаются такими же. Просто курс будет = 1, т.к. валюта номинала у фьючерса и у торгового счета будет USD. Или не так?

goodsamaritan goodsamaritan
03.11.2011

да все правильно у всех американских фьючерсов валюта американский доллар

goodsamaritan goodsamaritan
03.11.2011

да еще у американских брокеров гибкая система комиссий если проторговал скажем 200 контрактов за месяц то у тебя уже комиссия скажем на 30 центов меньше за последующие сделки и тд я не настаиваю особенно можно и вручную это учесть при заполнении каждой сделки но если есть такая возможность в будущем может можно будет и эту фишку автоматизировать как-то? то есть вбиваешь просто сетку комиссий в зависимости от обьема сделок и программа сама понимает что в текущем месяце уже проторгованно определенное количество контрактов и автоматом уже считает тебе комиссию по другому тарифу

Support Support
03.11.2011

[cite=goodsamaritan, 03.11.2011 10:34:45]да еще
у американских брокеров гибкая система комиссий
если проторговал скажем 200 контрактов за месяц то у тебя уже комиссия скажем на 30 центов меньше за последующие сделки и тд
я не настаиваю особенно можно и вручную это учесть при заполнении каждой сделки
но если есть такая возможность в будущем может можно будет и эту фишку автоматизировать как-то?
то есть вбиваешь просто сетку комиссий в зависимости от обьема сделок и программа сама понимает что в текущем месяце уже проторгованно определенное количество контрактов и автоматом уже считает тебе комиссию по другому тарифу
[/cite]

Думаю, что вполне возможно. Ну пока так сделаем.

Support Support
03.11.2011

На американских биржах есть фиксированная комиссия? Вообще, расскажите про комиссии, которые бывают на американских биржах? Так же какие бывают комиссии брокера? Процент? Фиксированная сумма? Спасибо.

goodsamaritan goodsamaritan
06.11.2011

я торгую только через Mirus Futures у них только фиксированная комиссия про какой-либо процент на американских биржах я вообще не слыхал всегда фиксированная сумма которая уменьшается в зависимости от количества проторгованных контрактов или акций за месяц больше обьема - меньше комиссия

Support Support
06.11.2011

Как рассчитывается Результат Net тогда? Приведите пример, пожалуйста. Лучше со скрином. Или ссылку в инете, где почитать. Придется еще доделывать тогда. Но завтра выпустим так как есть пока, иначе так никогда новый релиз не выйдет. Там помимо этого много доработок и исправления ошибок. З.Ы. Сделали еще автоматическую загрузку курсов валют с сайта РБК. Это пока полезно только тем, кто на Фортсе фьючами торгует.

Support Support
06.11.2011

Пример желательно в виде подобной формулы:
Результат Net = Результат Gross - ((Комиссия биржи + Комиссия брокера) * Кол-во контрактов)

Support Support
07.11.2011

Релиз новый вышел, смотрим и скачиваем пока тут http://www.mxprofit.ru/index.php?module=Forum&do=ShowTopic&id=197

Вопрос про расчет Net при фиксированной комиссии остался. Прошу прокомментировать.

IronSeom IronSeom
17.11.2011

А что комментировать? проблема как была так и осталась. Для S&P так и не считает автоматически. Я об этом еще раньше писал. http://mxprofit.ru/index.php?module=Forum&do=ShowTopic&id=182#entry7 Там и скрин есть.

Support Support
17.11.2011

[cite=IronSeom, 17.11.2011 19:18:37]А что комментировать? проблема как была так и осталась.
Для S&P так и не считает автоматически.
Я об этом еще раньше писал. http://mxprofit.ru/index.php?module=Forum&do=ShowTopic&id=182#entry7
Там и скрин есть.
[/cite]

Да... этот момент упустили из вида. Обычно на фьючи хватает 4-знаков после запятой. Можете мне на e-mail support@mxprofit.ru или здесь приложить расчет по этому фьючу в екселе? Чем быстрее поймем как и что рассчитывается, тем быстрее сделаем. Я правильно понимаю, что алгоритм расчета такой же как и на других фьючах, а просто нужно больше знаков после запятой добавить? Или что-то еще есть?

Support Support
17.11.2011

Дайте ссылку, пожалуйста, на спецификацию этого фьючерса. Спасибо.

IronSeom IronSeom
17.11.2011

Больше знаков для японской йены нужно было.
Почему не считает S&P я не знаю.

Просто воссоздайте то что на скрине и увидите.

Support Support
17.11.2011

Хорошо, сейчас попробую и сообщу. Не теряйтесь на долго. До конца давайте этот момент добьем.

IronSeom IronSeom
17.11.2011

Ок, буду каждые 5-10 мин рефрешить.

Support Support
17.11.2011

На том Вашем скрине не заполнен объем одного контракта. Я не знаю какой он у этого фьюча, но если он будет равен нулю, то результат результат соответственно будет тоже нулевой. Скорее всего дело в этом. Я поставил Объем одного контракта = 1. Все посчиталось. Попробуйте с этими данными рассчитать. [attachment=114:a41c22b5ce5fdc5f6d2ace6ac680a331[_]1.png:2] [attachment=115:a41c22b5ce5fdc5f6d2ace6ac680a331[_]2.png:2]

Support Support
17.11.2011

Еще раз приведу формулы расчетов.

Объем = Цена открытия * Кол-во контрактов * Объем контракта * Курс
Рез. Gross = (Цена закрытия - Цена открытия)*Стоимость шага / Шаг цены*Кол-во контрактов
Рез. Net = Результат Gross - ((Комиссия биржи + Комиссия брокера) * Кол-во контрактов)

Если валюта счета отлична от валюты номинала инструмента, то Курс берется из справочника Курсы валют. Если валюты совпадают или котировка в этом справочнике не найдена, то Курс = 1.

Support Support
17.11.2011

Сейчас нашел один момент, с одной стороны не совсем правильный, но с другой вроде верно все.

Для расчета Рез. Gross не нужен объем контракта, он нужен только для расчета Объема. Но сейчас программе так написано, что если Объем контракта = 0, то все дальнейшие расчеты прекращаются и Gross не рассчитывается, хотя мог бы. Можно это переделать, но лучше уж Объем 1 контракта в Инструменте заполнить, чтоб уж все считалось и Gross и Net и Объем сделки.

IronSeom IronSeom
17.11.2011

Объем контракта поставил, S&P посчиталось нормально.
Йена так и сокращает пока, округляет, поэтому не считает. Знаков после запятой добавить нужно наверное.

Support Support
17.11.2011

Ну отлично. Знаков добавим. Дайте пример расчета Ены, пожалуйста, чтоб протестировать. Можно скрин инструмента и документа.

IronSeom IronSeom
17.11.2011

На втором скрине видно что цена открытия уже округлилась. После того как я переставил маркер в поле цены закрытия.
[attachment=116:b4c5a1525cff6b2991745b2a84be0443[_]jpy1.png:2] [attachment=117:b4c5a1525cff6b2991745b2a84be0443[_]jpy2.png:2]

Support Support
17.11.2011

Ок. Спасибо.

IronSeom IronSeom
17.11.2011

Кстати на первом скрине тоже сокращение, не заметил сразу. Я там не 12,5 писал, а 12,500000

Support Support
17.11.2011

Хорошо, все понятно.

buba78 buba78
19.02.2012

Добрый вечер немогли бы вы сделать полное описание работы на фортсе в частности на индекс ртс я имею ввиду подробный пример с настойками и подробный пример сделки ! спасибо

Support Support
20.02.2012

Да, конечно.

Справочник Курсы валют. Его желательно ежедневно заполнять. Скоро появится возможность загружать курсы валют по расписанию, а пока вручную.
[img]http://www.mxprofit.ru/ForumPics/4.png[/img]

Справочник Торговые счета
[img]http://www.mxprofit.ru/ForumPics/5.png[/img]

Справочники Инструменты. Индекс РТС
[img]http://www.mxprofit.ru/ForumPics/7.png[/img]

Документ Сделка
[img]http://www.mxprofit.ru/ForumPics/6.png[/img]

Все формулы расчетов есть в справочной информации. Если нужно, могу и здесь продублировать.

buba78 buba78
22.02.2012

Спасибо за ответ но вопросы все равно остались допустим у нас получилось 1780пунктов которые надо умножить на 3,21961 и получается 5730,90р наша прибыль , а у вас 5362,16 и разница составляет 362р даже если допустить что это комиссия то комиссия на 1 контракт такой быть не может !

Support Support
22.02.2012

Это не комиссия. Просто в тот день наверно курс был не 32.1961, а 30.1244. У документа дата от 2011 года.

В общем-то не раз проверяли. Все шло копейка в копейку. Давайте, рассмотрим конкретный пример одной совершенной сделке по Индексу РТС. Есть у Вас реальная сделка, совершенная в недавнем прошлом?

Limonad Limonad
06.09.2012

Я торгую в Мирусе инструменты, которые торгуются в евро и в долларах. Как мне настроить программу, чтобы вся статистика была в долларах?

Support Support
06.09.2012

[cite=Limonad, 06.09.2012 07:00:18]Я торгую в Мирусе инструменты, которые торгуются в евро и в долларах. Как мне настроить программу, чтобы вся статистика была в долларах?
[/cite]

Дайте ссылку на Мирус, посмотрим что к чему.

Limonad Limonad
07.09.2012

[cite=Support, 06.09.2012 18:14:22] Дайте ссылку на Мирус, посмотрим что к чему. [/cite] Мирус, это мой брокер MirusFutures. Думаю на него найти ссылку вам не составит труда. Или вы что-то другое имели ввиду? Я хотел сказать, что торгую FGBL(евробонды, торгуются в евро), а так же YM,NQ,6E(торгуются в долларах). Очень хочется вести статистику только в долларах, т.е. с автоматической конвертацией евро в баксы. Это возможно? Что можете порекомендовать?

Support Support
10.09.2012

[cite=Limonad, 07.09.2012 15:29:52][cite=Support, 06.09.2012 18:14:22]
Дайте ссылку на Мирус, посмотрим что к чему.
[/cite]
Мирус, это мой брокер MirusFutures. Думаю на него найти ссылку вам не составит труда. Или вы что-то другое имели ввиду?
Я хотел сказать, что торгую FGBL(евробонды, торгуются в евро), а так же YM,NQ,6E(торгуются в долларах). Очень хочется вести статистику только в долларах, т.е. с автоматической конвертацией евро в баксы. Это возможно? Что можете порекомендовать?

[/cite]

Отвечал по почте, указанной в вашем аккаунте. Вы получили ответ?

Limonad Limonad
21.09.2012

Ничего не получал или случайно удалил. Можете попробовать ещё раз

Support Support
22.09.2012

[cite=Limonad, 21.09.2012 14:53:39]Ничего не получал или случайно удалил. Можете попробовать ещё раз

[/cite]

Ок. Но только в понедельник, вся переписка на работе.

Для добавления ответа необходимо войти в свой аккаунт или зарегистрироваться
scroll top
i-MaxProfit Logo

© 2009-2023. MaxProfit Global LLC
All rights reserved

Политика конфиденциальности / Условия лицензирования / Понятия и условия

Отказ от ответственности: MaxProfit - это не торговая платформа, а набор инструментов для анализа и моделирования. Он может показать сильные и слабые стороны вашей работы, но не может гарантировать вам какую-либо прибыль. Фьючерсы, опционы, акции и торговля валютой (включая криптовалюту) имеют значительные потенциальные выгоды, но также и высокий уровень потенциального риска. Вы должны знать о рисках и быть готовыми принять их, чтобы инвестировать в вышеупомянутые рынки. Не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Начало работы
Тестер стратегий Тестер стратегий Журнал сделок Журнал сделок Дневник трейдера Дневник трейдера Статистика трейдинга Статистика трейдинга