Пока не представляю как все это должно выглядеть. Это будет какое-то отдельное окно, где можно будет указать и которое будет содержать:

1. Максимальная сумма риска в процентах на одну сделку (типа 2%) Вводит пользователь.
2. Максимальная сумма риска в процентах на все открытые сделки (типа 6%) Вводит пользователь.
3. Информацию о рисках по всем открытым сделкам в виде таблицы. Колонки: Сделка и Риск. Общий итог по колонке Риск.
4. Контроль включен\отключен. Если этот флаг включен и произошел перебор по одному из двух показателей, то появляется сообщение, что мол так и так имей ввиду и т.д.

Что-то еще?

З.Ы. Сомневаюсь, что сейчас будет много ответов, потому как праздники и мы никому пока не рассказали, что форум открылся. После выхода рабочей версии всех оповестим и тема продолжится, я думаю, а пока можно с этими мыслями переспать и что-то еще придумается.

Надо покопаться в старом форуме, там предлагали что-то по оптимальному расчету рисках для новой сделки. Может есть смысл это все в одну кучу объединить.

[cite=Support, 08.03.2015 08:01:37]Пока не представляю как все это должно выглядеть. Это будет какое-то отдельное окно, где можно будет указать и которое будет содержать: 1. Максимальная сумма риска в процентах на одну сделку (типа 2%) Вводит пользователь. 2. Максимальная сумма риска в процентах на все открытые сделки (типа 6%) Вводит пользователь. 3. Информацию о рисках по всем открытым сделкам в виде таблицы. Колонки: Сделка и Риск. Общий итог по колонке Риск. 4. Контроль включенотключен. Если этот флаг включен и произошел перебор по одному из двух показателей, то появляется сообщение, что мол так и так имей ввиду и т.д.[/cite] [b]Да можно и так попробовать, хочется чтобы это было удобно. Чтобы чувствовалось что РИСК - это то на чём основывается сделка. Было бы хорошо если бы при изменении стоп приказа, пересчитывалась сделка, было видно какой текущий риск, или защищённая прибыль. Отдельные параметры в виде РИСК на сделку и ЦЕЛЬ в сделке, их соотношения.[/b] Что касается идей которые были раньше, их конечно тоже нужно изучить, уверен там тоже есть много полезного.

[cite=Support, 08.03.2015 08:03:45]Надо покопаться в старом форуме, там предлагали что-то по оптимальному расчету рисках для новой сделки. Может есть смысл это все в одну кучу объединить.
[/cite]

Я внимательно прочитал все предложения которые были сделаны ранее другими людьми за всё время работы форума, по части улучшения программы и добавления в неё разных примочек.
Сразу хотелось бы сказать что сам я пользуюсь программой с 2012 года постоянно, записывая туда все свои сделки, добавляя скриншоты, определяя характеристики сделок.
Торгую я в основном через Quik, работаю с Акциями и Фьючерсами на российском рынке, так что опыт работы с программой у меня имеется. Каждый год я меняю базу сделок, модифицируя характеристики сделок, что то изменяю, но в целом двигаюсь понемногу в сторону упрощения.
В прежней версии всё было очень удобно, особенно кнопка "ордер исполнен". Если бы при исполнении ордера на "добавление к позиции" или "уменьшение позиции"менялись параметры "цена открытия" и "объём" или количество "контрактов", "акций и т.д это был бы большой шаг вперёд.
***При активации ордера переворот покупка менялась на продажу и наоборот.
***Если бы можно было всегда видеть цену безубытка с учётом комиссии.
***Чтобы программа знала и считала что и сколько было продано или куплено, какой текущий риск, в настоящий момент с учётом всех известных данных.
А так реально ордера использовались чисто в информационных целях, особенно для того чтобы увидеть соотношение прибыли и убытка, а не с целью техничного управления сделкой.
Ух...что то я многовато выложил всего, накопилось много мыслей))

[cite=Niktt, 08.03.2015 11:00:30]Я внимательно прочитал все предложения которые были сделаны ранее другими людьми за всё время работы форума, по части улучшения программы и добавления в неё разных примочек.
[/cite]

:9: :9: :9: Похвально!!! Я туда пока боюсь даже заглядывать. Ок, давайте эту тему обязательно разовьем. Хотя от названия темы немного ушли, но поддерживаю, что это тоже нужно. Я себе пометку сделал. Пока планы на предстоящую неделю есть.

Да тут без онлайн данных по текущим котировкам не обойтись. Если они будут, то можно будет по каждой позиции видеть текущую ситуацию, смоделировать "что будет, если...", да много чего еще. rbc.ru вроде хороший продукт предлагают quote terminal. Думаю, можно нам его прикупить, далее в реальном времени выгружать из него котировки на свой сервер, а МР уже будет брать котировки с нашего сервака. Дороговат только он что-то. Надо еще подумать откуда котировки можно без задержек брать. Из Квика же тоже можно наверное выгружать?

[cite=Support, 08.03.2015 16:11:48]Да тут без онлайн данных по текущим котировкам не обойтись. Если они будут, то можно будет по каждой позиции видеть текущую ситуацию, смоделировать "что будет, если...", да много чего еще. rbc.ru вроде хороший продукт предлагают quote terminal. Думаю, можно нам его прикупить, далее в реальном времени выгружать из него котировки на свой сервер, а МР уже будет брать котировки с нашего сервака. Дороговат только он что-то. Надо еще подумать откуда котировки можно без задержек брать. Из Квика же тоже можно наверное выгружать? [/cite] Да за всё время существования форума было много разных предложений по части улучшения программы. Все их кончено добавить не получится, да это и не нужно совсем, так как это бы сильно усложнило программу и внесло ненужную путаницу. Что касается трансляции данных на сервер программы, то чисто технически это сделать не так сложно, через DDE сервер в квике. Многие Excel дневники трейдеров работают по такому принципу. Да, Андрей, действительно это очень непростой момент. Проще всего данные брать из квика конечно. Но тогда придётся каждому трейдеру настраивать трансляцию данных в МахProfit самостоятельно... Ведь у разных людей разные инструменты для торговли)) Как бы это грамотнее сделать?)) Но мне кажется в первую очередь хотелось бы чтобы была реализована система правил, контроля риска, общего и по каждой сделке отдельно. Общий риск конечно рассчитывается для СЧЁТА.

Мне вот такой момент не понятен по риску. Сделки обычно в МР попадают после их открытия. Т.о. максимальный процент риска может быть без проблем превышен. Или вы все же думаете, что трейдеры будут сначала рассчитывать риск, лот и потом открываться или может не открываться, если возможный убыток от открываемой позиции будет превышать максимальный процент риска?

[cite=Support, 09.03.2015 09:25:06]Мне вот такой момент не понятен по риску. Сделки обычно в МР попадают после их открытия. Т.о. максимальный процент риска может быть без проблем превышен. Или вы все же думаете, что трейдеры будут сначала рассчитывать риск, лот и потом открываться или может не открываться, если возможный убыток от открываемой позиции будет превышать максимальный процент риска? [/cite] Вообще то я так и думал! Трейдер должен как минимум подумать перед открытием о риске в сделке, но он будет знать заранее с каким риском можно открыть сделку, программа ему будет это показывать! Трейдер может открыть несколько разных сделок, предположим будет 0,5 процентов от счёта, какая то 1,5, какая то 0,8 процента, 2 процента и 1,2 процента. Предположим цена по сделке 1,2 процента движется в нужном направлении, двигаем стоп в безубыток и освобождаем ещё место под сделку в 1,2 процента. А программа следит чтобы суммарный риск по счёту был не более 6 процентов например, если всё двинется против нас, мы потеряем не более 6 проц, ну или кто как выставит себе риск по счёту в целом. Т.е все эти расчёты будут идти от ТЕКУЩЕГО, самого главного стоп лосса и цены открытия+затраты на комиссию. Как то так.

Как не странно, за все эти годы не появилось НИ ОДНОЙ программы для трейдера, которая была бы удобна и проста, и полностью отвечала всем моим предпочтениям, Mxprofit по прежнему лучшая программа, невероятно!
У неё есть все шансы оставаться и быть дальше №1!

По риску вот что думаю. Добавим новую колонку в журнал, например, 'Риск'. Она будет автоматически рассчитываться. Если сделка открыта, то берем текущую котировку с нашего сервака или еще откуда-то по этому инструменту и рассчитываем текущий риск в процентах. Если сделка закрыта, то риск = 0. В итоге мы можем отобразить общий итог в журнале по этой колонке и в реальном времени видеть текущий риск (он будет меняться). Можно будет сделать группировку в журнале по счетам, и видеть общий риск в разрезе каждого счета.

Нет. Одной колонкой не обойтись. Вторая нужна. Она будет отображать максимальный риск сделки, если стоп сработает. Эта величина будет постоянной. Ну почти постоянной, зависит от поставленного уровня стопа в сделке.

Да, все вроде сложилось в голове. Короче, еще раз. Начнем со второй колонки, там где не нужны данные по текущим котировкам пока. Добавляем системную колонку "Риск". В сделке ее не видно будет, она будет только в журнале (конечно, ее можно скрыть или отобразить). Далее. Если сделка не закрыта, т.е. дата закрытия не заполнена, то МР ищет в таблице Ордеров ордер СтопЛосс, берет из нее процент риска и отображает ее в этой колонке в журнале. Если сделка закрыта, то данные в этой строке обнуляются. Т.о. мы увидим общий текущий риск в журнале. Можно будет его увидеть в любом разрезе (инструменты, счет и прочие). Как такой вариант? Далее можно допилить форму расчета лота.


[cite=Niktt, 09.03.2015 15:03:13]Как не странно, за все эти годы не появилось НИ ОДНОЙ программы для трейдера, которая была бы удобна и проста, и полностью отвечала всем моим предпочтениям, Mxprofit по прежнему лучшая программа, невероятно!
У неё есть все шансы оставаться и быть дальше №1!
[/cite]

Как бальзам на душу))) Я вообще, некоторым деятелям поражаюсь, как они еще деньги просят за свой продукт.

[cite=Support, 09.03.2015 16:09:04]По риску вот что думаю. Добавим новую колонку в журнал, например, 'Риск'. Она будет автоматически рассчитываться. Если сделка открыта, то берем текущую котировку с нашего сервака или еще откуда-то по этому инструменту и рассчитываем текущий риск в процентах. Если сделка закрыта, то риск = 0. В итоге мы можем отобразить общий итог в журнале по этой колонке и в реальном времени видеть текущий риск (он будет меняться). Можно будет сделать группировку в журнале по счетам, и видеть общий риск в разрезе каждого счета. Нет. Одной колонкой не обойтись. Вторая нужна. Она будет отображать максимальный риск сделки, если стоп сработает. Эта величина будет постоянной. Ну почти постоянной, зависит от поставленного уровня стопа в сделке. Да, все вроде сложилось в голове. Короче, еще раз. Начнем со второй колонки, там где не нужны данные по текущим котировкам пока. Добавляем системную колонку "Риск". В сделке ее не видно будет, она будет только в журнале (конечно, ее можно скрыть или отобразить). Далее. Если сделка не закрыта, т.е. дата закрытия не заполнена, то МР ищет в таблице Ордеров ордер СтопЛосс, берет из нее процент риска и отображает ее в этой колонке в журнале. Если сделка закрыта, то данные в этой строке обнуляются. Т.е. мы увидим общий текущий риск в журнале. Можно будет его увидеть в любом разрезе (инструменты, счет и прочие). Как такой вариант? Далее можно допилить форму расчета лота.[/cite] Да, этот вариант самый простой и думаю это вполне рабочее решение! Это позволит не перерабатывая сильно программу, сделать то что нам нужно, думаю это нормально, так и следует сделать! А что касается других программ, то да, то что некоторые пытаются продать, не стоит этих денег что они просят! Я специально не буду называть эти программы тут, есть несколько русских, и три иностранных, но ничего путного я так и не увидел) С Макспрофитом за несколько лет у меня накопилось около 100 сделок, хотя я не дейтрейдер, они не на один день, там картинки, все параметры, пересматриваю их раз в мес. Так я помню их почти все мои сделки!) Результат в торговле есть, и это не дешёвая реклама, это факт) Так что есть куда двигаться! P.S Кстати в новом Макспрофите очень удобно отображаются картинки, как есть, без заданных размеров, можно их смотреть на любом экране, раньше было менее удобно. Это плюс.

Спасибо за идею! Да полезная штука получилась, давайте еще пожелания.

Скачал новую версию, посмотрел на нововведение, колонку "риск" которая читает риск по счёту!)) Я в восторге, очень понравилось, очень удобно. Теперь чётко видно сколько мы можем в принципе потерять в том случае, если все наши позиции пойдут против нас, [b](такое часто бывает на рынке фьючерсов и валют, поскольку велика величина кореляции)[/b], многое зависит откурса доллара, мы можем более гибко планировать и осуществлять наши торговые операции) Хорошая задумка, качественное исполнение! Спасибо Андрею Тарасову

Вот ещё момент. Было бы неплохо, если бы в таблице документов показывало риск по открытым позициям, которые также я в [b]трейдах![/b]
А то получается если ты сделку поместил в трейд то риск не показывается.
Вот)
Кстати а можно сделку "достать" назад из трейда?))

хм... т.е. нужно тогда суммировать все риски по всем Сделкам входящим в Трейд? Ну да, логично и нужно. Ок, доработаем.

Достать пока никак нельзя))) Думал недавно про это, что надо бы какую-то кнопку сделать, которая бы разбирала Трейд на запчасти. Сделаем. Записал.

[cite=Niktt, 16.03.2015 12:45:35]Вот ещё момент. Было бы неплохо, если бы в таблице документов показывало риск по открытым позициям, которые также я в [b]трейдах![/b]
А то получается если ты сделку поместил в трейд то риск не показывается.
Вот)
[/cite]

А этот функционал реализован?

Да. При записи Трейда анализируется риск в каждой незакрытой Сделке. Все риски суммируются и записываются в колонку 'Риск %' по текущему Трейду.

Считаю, что необходимо немного доработать расчет %депо по стоплоссу. Например, я перевожу стоплосс в безубыток, тогда общий риск по всем моим открытым сделкам уменьшается и %риска должен считаться только для той сделки, у которой стоплосс уже в безубытке. Сейчас же если стоплос в безубытке, то %риска считается со знаком "+" и в итоге сумма %риска по всем сделкам вместе уменьшаетя. Но, я так думаю, что для безубыточной сделки %риска должен быть равен 0, т.е. риска нет, но никак не положительным числом. К примеру , в расчете самого ордера SL "%депо" должен считаться, а общее значение "%риска" по сделке в журнале должен быть равен 0. По-моему так логичнее.

Я несколько раз перечитывал, но так пока до конца так и не понял о чем речь. На следующей неделе еще это обсудим пока на английский переводим.

[cite]Достать пока никак нельзя))) Думал недавно про это, что надо бы какую-то кнопку сделать, которая бы разбирала Трейд на запчасти. Сделаем. Записал. [/cite] Присоединяюсь к этой идее.

Я тоже если честно не понял о чём именно вы хотите сказать))
Если вы переводите стоп лосс в безубыток, то риск по сделке исчезает, так задумано. Напишите пожалуйста поподробнее, желательно на каком нибудь примере.

Да, перечитал свое сообщение - немного не понятно. Попробую перевести.

У меня есть есть несколько сделок, по каждой из них установлен стоплосс. На основании стоплосса для каждой сделки рассчитан риск%.
Сделка1 -1%
Сделка2 -1,2%
Сделка3 -2%
Итоговый риск, который считается автоматом внизу таблицы показывает 4,2%. Основываясь на своей системе управления рисками, по которой у меня риск по всем открытым сделкам не должен превышать 5%, следующую сделку я смогу открыть с риском не более 0,8%. Здесь надеюсь все понятно, идем далее.

В один прекрасный момент по Сделке2 я перевожу стоплосс в безубыток, даже, я бы сказал у прибыль, т.е. стоплосс больше чем цена открытия (для покупки). И в этот момент система мне считает риск и я получаю:
Сделка1 -1%
Сделка2 +0,8%
Сделка3 -2%
Итоговый риск, который считается автоматом внизу таблицы показывает -2,2%, т.е., в соответствии со своим риск-менеджментом я могу открыть сделку на 2,8%.

Но я считаю, что Сделка2 уже у меня выиграла (хотя еще и не закрыта) и я ее не должен принимать во внимание при подсчете общего риска по всем открытым сделкам, т.е. итоговый риск должен быть -3% (а не -2,2%), и соответственно я могу еще открывать сделки с риском до 2% (но не 2,8%).

Вообщем это можно было бы сказать проще, ты предлагаешь изменить отображение риска по сделкам которые находятся в безубытке или уже в "бумажной" т.е. нереализованной прибыли. А именно сделать так чтобы эта самая прибыль [b]не могла быть[/b] положительным числом, в не зависимости от того какая цифра стоит в графе цены указывающий значение стоп приказа? Ты полагаешь что при перемещении стоп приказа "в деньги" эта сделка начинает мешать тебе набрать "нормальные" 5 процентов риска по остальным позициям. Полагаю что можно было бы исправить этот момент, если исходить из той мысли что "риск" не может быть положительным числом. Либо больше нуля либо нуль, так?

Абсолютно точно!

Понятно, спасибо за разъяснения. Добавили новый вид ордера NL (no loss), типа без убыток. Если он есть в таблице ордеров, то ордер SL (stop loss) не учитывается, т.е. считается, что по сделке Макс. риск % = 0. Думаем, это то что нужно. В выходные выложим новый релиз. Там будем много еще всего из того что предлагали по ордерам и не только. Спасибо за предложения. Долго все делали, но основная задача была выйти на английский рынок, что мы и сделали. Можно глянуть, что получилось, если кому интересно www.mxprofit.com. Это две разные версии программы, они одинаковые, различаются только языком. В самой программе нет переключения между русским и английским. Чтобы был английский нужно удалить русскую версию и поставить английскую. Немного параннойим, но пока не хотим, чтобы там знали, что у нашей проги русские корни. Когда будет больше языков, то будет переключение прямо в программе, а пока так.