Kapitalverwaltung
Risikomanagement an Ihren eigenen Trades. Das Programm nimmt Ihre Historie und zeigt, wohin das aktuelle Risiko pro Trade tatsächlich führt — keine Ratschläge aus Büchern, sondern eine Rechnung auf Ihrer Statistik, samt Wahrscheinlichkeit, das Konto zu verlieren.
Ruinrisiko
Die Wahrscheinlichkeit, das Konto beim aktuellen Risiko pro Trade zu verlieren — berechnet aus Ihrer eigenen Statistik: Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn und Verlust. Erhöhen Sie das Risiko von 1% auf 2% und sehen Sie sofort, um welchen Faktor der Ruin wahrscheinlicher wird.
Monte Carlo: gleiche Statistik, andere Reihenfolge
Ihre Trades werden tausendmal in zufälliger Reihenfolge durchgespielt. Sie sehen die Verteilung des maximalen Drawdowns von den besten bis zu den schlechtesten Durchläufen — und wo Ihr tatsächlicher Drawdown darin liegt. Drei Verluste in Folge und drei verteilt sind dieselbe Statistik, aber ein anderes Konto.
Modellvergleich: der Gewinn ist die falsche Spalte
Sieben Modelle auf genau derselben Historie Ihrer Trades, daneben die Zeile „Wie es war“ — Ihr echtes Trading. Entscheidend ist nicht der Gewinn, sondern der Anteil der Ruinierungen: ein Modell, das das Konto in schon wenigen Prozent der Permutationen auf Null bringt, ist unbrauchbar, wie gut das Endergebnis auch aussieht.