Gestión del capital
Gestión de riesgos aplicada a tus propias operaciones. El programa toma tu historial y muestra a dónde lleva realmente tu riesgo por operación actual — no consejos de libros, sino un cálculo sobre tu estadística, incluida la probabilidad de perder la cuenta.
Riesgo de ruina
La probabilidad de perder la cuenta con el riesgo por operación actual, calculada con tu propia estadística: porcentaje de acierto, ganancia y pérdida medias. Sube el riesgo del 1% al 2% y verás cuántas veces más probable se vuelve la ruina.
Monte Carlo: la misma estadística, otro orden
Tus operaciones se recorren mil veces en orden aleatorio y ves la distribución de la caída máxima, de las mejores pasadas a las peores, y dónde queda tu caída real. Tres pérdidas seguidas y tres separadas son la misma estadística pero una cuenta distinta.
Comparar modelos: el beneficio no es la columna clave
Siete modelos sobre el mismo historial de tus operaciones, con la fila «Como fue» de tu trading real. La columna que importa no es el beneficio sino la proporción de ruinas: un modelo que deja la cuenta a cero aunque sea en un pequeño porcentaje de permutaciones no sirve, sea cual sea su resultado.