Gestion du capital
La gestion du risque appliquée à vos propres transactions. Le logiciel reprend votre historique et montre où mène réellement le risque par trade que vous avez choisi — non pas des conseils de livres, mais un calcul sur votre statistique, y compris la probabilité de perdre le compte.
Risque de ruine
La probabilité de perdre le compte au risque par trade actuel, calculée sur votre propre statistique : taux de réussite, gain et perte moyens. Passez le risque de 1% à 2% et voyez de combien la ruine devient plus probable.
Monte-Carlo : des milliers de versions de votre historique
Vos transactions sont mélangées au hasard un grand nombre de fois : au lieu d’une seule courbe, vous voyez un faisceau de trajectoires — la meilleure, la pire, la médiane. On comprend alors où la chance a joué et où le système tient vraiment.
Modèles de gestion du capital et comparaison
Pourcentage fixe, montant fixe, fraction de Kelly et d’autres modèles sur le même échantillon de vos trades. La comparaison montre lequel aurait rapporté davantage pour le drawdown que vous supportez.