Zarządzanie kapitałem
Zarządzanie ryzykiem na Twoich własnych transakcjach. Program bierze Twoją historię i pokazuje, do czego naprawdę prowadzi wybrane ryzyko na transakcję — nie porady z książek, a wyliczenie na Twojej statystyce, razem z prawdopodobieństwem utraty konta.
Ryzyko ruiny
Prawdopodobieństwo utraty konta przy obecnym ryzyku na transakcję, policzone z Twojej statystyki: skuteczności, średniego zysku i średniej straty. Podnieś ryzyko z 1% do 2% i zobacz, ile razy bardziej prawdopodobna staje się ruina.
Monte Carlo: tysiące wersji Twojej historii
Twoje transakcje są wielokrotnie losowo tasowane, więc zamiast jednej krzywej widzisz wachlarz przebiegów: najlepszy, najgorszy, środkowy. Widać wtedy, gdzie było szczęście, a gdzie system rzeczywiście działa.
Modele zarządzania kapitałem i porównanie
Stały procent, stała kwota, część Kelly’ego i inne modele na tej samej próbie Twoich transakcji. Porównanie pokazuje, który dałby więcej przy obsunięciu, które jesteś w stanie znieść.