Zarządzanie kapitałem
Zarządzanie ryzykiem na Twoich własnych transakcjach. Program bierze Twoją historię i pokazuje, do czego naprawdę prowadzi obecne ryzyko na transakcję — nie porady z książek, a wyliczenie na Twojej statystyce, razem z prawdopodobieństwem utraty konta.
Ryzyko ruiny
Prawdopodobieństwo utraty konta przy obecnym ryzyku na transakcję, policzone z Twojej statystyki: skuteczności, średniego zysku i średniej straty. Podnieś ryzyko z 1% do 2% i zobacz, ile razy bardziej prawdopodobna staje się ruina.
Monte Carlo: ta sama statystyka, inna kolejność
Twoje transakcje są odtwarzane tysiąc razy w losowej kolejności, a Ty widzisz rozkład maksymalnego obsunięcia — od najlepszych przebiegów do najgorszych — i to, gdzie w nim wypada Twoje faktyczne. Trzy straty pod rząd i trzy rozłożone to ta sama statystyka, ale inny rachunek.
Porównanie modeli: zysk to nie ta kolumna
Siedem modeli na dokładnie tej samej historii transakcji, obok wiersz „Jak było” — Twój rzeczywisty handel. Kluczowa kolumna to nie zysk, a udział ruin: model, który zeruje rachunek choćby w kilku procentach permutacji, nie nadaje się, jakikolwiek byłby jego wynik.