Риск на сделку: сколько терять допустимо
Правило «рискуй одним процентом» ничего не говорит именно о вашей торговле. MaxProfit берёт вашу историю сделок и считает, чем закончится выбранный риск: какова вероятность потерять счёт, как выглядят тысячи других вариантов той же истории и какая модель управления капиталом дала бы больше при просадке, которую вы способны выдержать.
Почему у «одного процента на сделку» нет универсального ответа
Совет рисковать 1% или 2% на сделку кочует из книги в книгу, но он ничего не знает о вас. Допустимый риск зависит от трёх ваших собственных чисел: доли выигрышных сделок, среднего профита и среднего убытка. При доле выигрышей 60% и профите вдвое больше убытка два процента — спокойная работа. При доле 40% и профите, равном убытку, те же два процента превращают счёт в вопрос времени.
Поэтому риск-менеджмент в трейдинге имеет смысл считать не по формуле из статьи, а по своей истории. Все нужные числа уже лежат в вашем журнале сделок — программа берёт их оттуда сама, вводить ничего не надо.
Риск разорения: вероятность потерять счёт
Главный показатель раздела отвечает на прямой вопрос: какова вероятность обнулить депозит, если продолжать торговать так же. Расчёт идёт по вашей статистике и выбранному риску на сделку, а не по среднему трейдеру из учебника.
Ценность в том, что зависимость нелинейная и на глаз её не видно. Поднимаете риск с одного процента до двух — вероятность разорения вырастает не вдвое, а в разы. Именно этот скачок обычно и объясняет, почему прибыльная на бумаге система заканчивается сливом.
Монте-Карло: тысячи вариантов вашей же истории
Ваши сделки перемешиваются случайным образом много раз. Результат — не одна кривая капитала, а веер: лучший вариант, худший, средний. Сделки те же самые, меняется только порядок, в котором они выпали.
Это отвечает на вопрос, который иначе не проверить: вам повезло или система работает. Если худшие варианты веера уводят счёт в минус, значит текущий результат держится на удачном порядке сделок, а не на преимуществе.
Модели управления капиталом и сравнение
Мани-менеджмент это не одно правило, а выбор между моделями: фиксированный процент от счёта, фиксированная сумма, доля Келли и другие. Раздел прогоняет их по одной и той же выборке ваших сделок и показывает результат каждой рядом.
- сколько дала бы каждая модель на вашей истории;
- какой просадкой за это пришлось бы заплатить;
- как меняется картина, если поменять параметр риска.
Смысл сравнения не в том, чтобы найти «лучшую» модель, а в том, чтобы выбрать ту, чью просадку вы способны выдержать не выходя из системы.
Считается по вашим сделкам, а не по абстрактной выборке
Раздел работает на той же выборке, что и отчёты: можно ограничить период, счёт, инструмент или стратегию и посмотреть риск отдельно по ним. Данные берутся из журнала сделок, который наполняется импортом от брокера — вручную ничего заводить не нужно.
Как сделки попадают в программу — журнал трейдера →Частые вопросы
Каким должен быть риск на сделку?
Тем, при котором вероятность потерять счёт вас устраивает, а просадку вы выдерживаете не нарушая правил. Конкретное число зависит от вашей доли выигрышей и соотношения среднего профита к среднему убытку — программа считает его по вашей истории, а не по общему правилу.
Что такое риск разорения и как он считается?
Это вероятность обнулить депозит при текущем стиле торговли. Считается по доле выигрышных сделок, среднему профиту, среднему убытку и заданному риску на сделку. Все четыре числа берутся из вашего журнала.
Как посчитать размер позиции?
Объём считается автоматически при заведении сделки: вы задаёте риск, программа переводит его в лот с учётом стоимости пункта инструмента. Это работает и в журнале, и в тестере стратегий.
Можно посмотреть без установки?
Да, есть веб-демо на готовой базе сделок: раздел открывается в браузере, ничего скачивать не нужно. Часть возможностей в нём отключена, а изменения живут до перезагрузки страницы.
Посчитайте свой риск на своих сделках
Загрузите историю от брокера и посмотрите, чем заканчивается ваш текущий риск на сделку. Программа бесплатна 15 дней без ограничений по функциям, данные хранятся на вашем компьютере.