Статистика трейдера и анализ результатов торговли

Шаг 1. На первый взгляд всё плохо

Кривая капитала за всё время идёт вниз: −7 704 при доходности −78,87%, 16 прибыльных периодов против 25 убыточных. Обычный вывод на этом месте — «стратегия не работает, надо искать другую».

Но общий минус не значит, что убыточно всё. Он значит, что убыточное перевешивает. Разберёмся, что именно тянет вниз.

Шаг 2. Смотрим по часам входа

Первый же разрез показывает закономерность. Лучшие часы — 13:00 (+1 138) и 8:00 (+872). Худшие идут подряд: 22:00 (−2 032), 23:00 (−1 486), 18:00 (−1 447). Всё, что после шести вечера, стабильно в минусе — не одна неудачная сделка, а весь вечер.

Запоминаем и идём дальше.

Шаг 3. Смотрим по дням недели

Второй разрез ещё нагляднее: понедельник, вторник, среда и четверг держатся около нуля, а пятница проваливается так, что перекрывает результат всей недели.

Шаг 4. Смотрим свои пометки

Это уже не встроенные поля, а характеристики, которые трейдер завёл сам и проставлял к каждой сделке. По ним строятся такие же отчёты — и они говорят самое интересное.

• Дисциплина — сделки «строго по плану» прибыльны, а «завышенный лот», «пересиживание стопа» и «ранний выход» дают минус — причём убытки при пересиживании стопа заметно крупнее обычных.
• Новостной фон — на чистом рынке результат положительный, на выходе макроданных и в ожидании новостей — отрицательный.
• Рабочее место — за своим столом плюс, из дома с ноутбука и особенно со смартфона — минус.
• Время удержания — овернайт в плюсе, остальные варианты слабее.

Ни одно из этих наблюдений не видно в итоговой сумме. Оно появляется только тогда, когда сделки размечены и разложены по разрезам.

Шаг 5. Возвращаемся к кривой и убираем найденное

Теперь оставляем в отчёте только то, что показало себя: входы до 17:00, овернайт, сделки по плану, на чистом рынке, с рабочего места. Пятницу можно убрать тем же способом — фильтром по дню входа.

Та же самая история сделок, тот же счёт, ни одной новой сделки — но кривая идёт вверх: +2 597 и +8,70%, девять прибыльных периодов против двух.

И сразу честно: это гипотезы, а не готовый рецепт

Найденное на истории всегда выглядит убедительно — на то она и история. Исключив задним числом всё, что не сработало, красивую кривую можно получить почти из любой торговли, и это называется подгонкой.

Поэтому выводы из статистики — это список правил, которые нужно проверить вперёд. В программе для этого есть тестер: отмотайте историю назад и проторгуйте те же месяцы по новым правилам, руками. Сделки прогона попадут в тот же журнал и посчитаются той же статистикой.

Основные показатели

Разбор начинается со сводки — более 40 значений в 11 группах: чистая и общая прибыль, доля прибыльных, убыточных и нулевых сделок, максимальная прибыль и убыток, средний результат, профит-фактор и достоверный профит-фактор (тот же расчёт без самой крупной удачи), матожидание, коэффициенты Шарпа и Сортино, фактор восстановления, максимальная и текущая просадка, самые длинные серии, доля длинных и коротких позиций, средняя продолжительность сделки отдельно по прибыльным и убыточным.

У каждого показателя есть подсказка с ориентирами: профит-фактор ниже 1 означает убыточную систему, 1,5–2 — хорошую, выше 2 — отличную.

Поверх готовых отчётов есть конструктор дашборда: своя панель из плиток и графиков, 53 показателя на выбор, у каждого сравнение с предыдущим периодом. Виджеты перетаскиваются и меняют размер, раскладка сохраняется.

Двадцать семь отчётов

На скриншоте — «Календарь»: результат по каждому месяцу выбранного периода с итогами сверху, и раскрытый список, из которого выбирается любой другой отчёт.

• Деньги во времени — кривая капитала, динамика баланса, просадка, доходность по месяцам, календарь с итогами.
• Качество системы — профит-фактор, достоверный профит-фактор, матожидание, кумулятивные винрейт и профит-фактор, серии.
• Разрезы — по инструментам, стратегиям, счетам, длинным и коротким, часам, дням недели, неделям, месяцам и годам.
• Поведение — распределение прибылей и убытков, длительность сделки против результата, лучшие и худшие сделки, корреляция, время торговли.

Каждый отчёт строится в деньгах, в пунктах или в процентах, а вид графика выбирается: столбцы, горизонтальные столбцы, линия, область, круговая или кольцевая диаграмма. Период задаётся готовыми вариантами или календарями и общий для всего раздела, а сделки отбираются по дате закрытия — иначе сделка, пересёкшая границу месяца, выпадала бы из отчётов обоих соседних месяцев.

Онлайн-сервис или программа

Сервисы статистики работают по подписке: вы загружаете туда отчёты брокера, и вся история вашей торговли хранится на чужом сервере. Пока платите — есть доступ, перестали — данных нет.

MaxProfit — программа для вашего компьютера. База сделок и статистика лежат у вас, работает без интернета, а лицензия может быть пожизненной: купили один раз и пользуетесь всегда, вместе с обновлениями. И статистика здесь не отдельный продукт, а часть программы, где уже есть журнал сделок, дневник и тестер.