Sermaye yönetimi
Risk yönetimi, kendi işlemleriniz üzerinde. Program geçmişinizi alır ve mevcut işlem başına riskinizin gerçekte nereye götürdüğünü gösterir — kitaptan öğütler değil, hesabı kaybetme olasılığı da dâhil olmak üzere kendi istatistiğiniz üzerinden bir hesap.
İflas riski
Mevcut işlem başına riskle hesabı kaybetme olasılığı — kendi istatistiğinizden hesaplanır: kazanma oranı, ortalama kâr ve ortalama zarar. Riski %1’den %2’ye çıkarın ve iflasın kaç kat daha olası hâle geldiğini hemen görün.
Monte Carlo: aynı istatistik, farklı sıra
İşlemleriniz rastgele sırayla bin kez yeniden oynatılır; en iyi turlardan en kötülerine kadar azami düşüşün dağılımını ve gerçek düşüşünüzün bu dağılımda nereye düştüğünü görürsünüz. Üst üste üç zarar ile araya dağılmış üç zarar aynı istatistiktir ama farklı hesaptır.
Modelleri karşılaştırma: kâr doğru kolon değil
Aynı işlem geçmişi üzerinde yedi model ve yanında gerçek işlemlerinizi gösteren «Nasıldı» satırı. Belirleyici kolon kâr değil, iflas oranıdır: permütasyonların yüzde birkaçında bile hesabı sıfırlayan bir model, sonucu ne olursa olsun kullanılamaz.