Sermaye yönetimi
Risk yönetimi, kendi işlemleriniz üzerinde. Program geçmişinizi alır ve seçtiğiniz işlem başına riskin gerçekte nereye götürdüğünü gösterir — kitaptan öğütler değil, hesabı kaybetme olasılığı da dâhil olmak üzere kendi istatistiğiniz üzerinden bir hesap.
İflas riski
Mevcut işlem başına riskle hesabı kaybetme olasılığı — kendi istatistiğinizden hesaplanır: kazanma oranı, ortalama kâr ve ortalama zarar. Riski %1’den %2’ye çıkarın ve iflasın kaç kat daha olası hâle geldiğini hemen görün.
Monte Carlo: geçmişinizin binlerce sürümü
İşlemleriniz birçok kez rastgele karıştırılır; tek bir eğri yerine olasılıkların yelpazesini görürsünüz: en iyi, en kötü, ortanca. Böylece nerede şansın, nerede sistemin işlediği ortaya çıkar.
Sermaye yönetimi modelleri ve karşılaştırma
Sabit yüzde, sabit tutar, Kelly oranı ve diğer modeller aynı işlem örneklemi üzerinde. Karşılaştırma, katlanabileceğiniz düşüşte hangisinin daha fazla getireceğini gösterir.