Рассмотрим основные показатели качества торговли:

Профит-фактор - это ключевой показатель эффективности торговой системы или стратегии, который показывает отношение суммарной прибыли от всех прибыльных сделок к суммарному убытку от убыточных сделок, отвечая на вопрос: во сколько раз ваша прибыль превышает убытки?. Если профит-фактор больше 1, стратегия прибыльна; значение от 1.6 и выше считается хорошим и говорит о перспективности системы. Считается, что оптимальное значение профит-фактора – не меньше 1,6. При этом все, что выше, говорит об эффективности стратегии, а все, что ниже – о повышенных рисках.

Профит-фактор = (Сумма всех прибыльных сделок) / (Сумма всех убыточных сделок)

Достоверный профит-фактор - это показатель эффективности торговой стратегии, который рассчитывается как отношение общей прибыли к общему убытку, но с исключением одной самой крупной прибыльной сделки, чтобы убрать влияние случайного везения (например, новостного всплеска) и оценить реальную, устойчивую прибыльность системы, показывая, сколько денег приносят «обычные» сделки на каждый потерянный рубль. Это помогает понять, насколько стратегия надежна, а не просто удачна в редких случаях

Профит-фактор = (Сумма всех прибыльных сделок - Максимальная прибыльная сделка) / (Сумма всех убыточных сделок)

Матожидание - это статистический показатель прибыльности торговой стратегии, который показывает, сколько в среднем трейдер может заработать или потерять за одну сделку в долгосрочной перспективе, учитывая процент выигрышных и проигрышных сделок, а также средние суммы прибыли и убытка. Это критически важный инструмент для оценки эффективности системы и прогнозирования её жизнеспособности, где положительное значение говорит о потенциальной прибыльности, а отрицательное — о убыточности.

Матожидание = (1 + Средняя прибыль / Средний убыток) * (Количество прибыльных / Общее количество сделок) - 1

Фактор восстановления - это ключевой показатель эффективности торговой стратегии, который показывает, во сколько раз прибыль превышает максимальную просадку (глубину падения капитала), рассчитывается как общая прибыль, деленная на максимальную просадку. Высокий фактор восстановления (например, >2) говорит о стабильности системы и ее способности быстро «отбивать» убытки, а значение больше 10-15 считается очень хорошим

Фактор восстановления = Общая прибыль / Максимальная просадка

Максимальная просадка - это наибольшее процентное или денежное снижение стоимости торгового счета или портфеля от его пикового значения до последующего минимума за определенный период, показывающее, насколько сильно стратегия рисковала и теряла в худший момент, что является ключевым показателем риска стратегии.

Например, если счет вырос до 10 000$,  а затем упал до 9500$, а потом снова вырос до 10 500$, то просадка составила 500$ (или 5%).

Помогает определить, насколько агрессивна стратегия. Низкая просадка (например, до 15%) считается хорошей, а высокая (свыше 30%) — рискованной, требующей пересмотра.

Коэффициент Шарпа - это ключевой показатель, который измеряет доходность инвестиции с поправкой на риск. Он показывает, сколько «лишней» доходности (сверх безрисковой ставки) вы получаете на каждую единицу принятого риска (волатильности). Чем выше коэффициент, тем эффективнее стратегия или портфель, так как это означает большую прибыль при том же уровне риска, или меньший риск при той же прибыли.

Значение > 1: Оптимальное значение, стратегия эффективна.

Значение 0 до 1: Стратегия недостаточно хороша, риски завышены.

Значение < 0: Не рекомендуется к использованию, стратегия неэффективна.

Коэффициент Сортино - это показатель, который измеряет доходность инвестиций с поправкой на риск снижения (downside risk), в отличие от коэффициента Шарпа, который учитывает всю волатильность (и хорошую, и плохую). Он показывает, сколько избыточной доходности (сверх безрисковой ставки) инвестор получает на каждую единицу риска потерь (отрицательной волатильности), что делает его идеальным для оценки стратегий, где главное — минимизация убытков. Чем выше значение коэффициента Сортино, тем лучше риск-скорректированная доходность, и показатель выше 1 считается хорошим

Значение > 1: Хороший показатель, говорит о том, что портфель генерирует достаточную доходность для компенсации рисков потерь.

Значение < 1: Недостаточная доходность для данного уровня риска снижения.